トラリピで最適な利益幅(利幅)は?

トラリピの利益幅(利幅)っていくらにしたらいいの?どうせなら最も利益が出る利益幅を設定したい。
トラリピで最適な利益幅(利幅)を教えて!!

この疑問に回答していきます(^^♪

わたしはトラリピで2,000万円ほど運用し、月平均20万円の不労所得を得ています

鈴のトラリピ設定と運用実績


2,000万円も運用するので、当然少しでも利益が出るように利益幅について試行錯誤をし、年に1回アップデートをしています(^^♪

今回はそんなわたしが考察したトラリピで最適な利益幅(利幅)の解説です。

この記事では単純に『過去最適だった利益幅』ではなく、『今後最適な利益幅』とは何なのか?をまとめてあります!!

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1.トラリピで通貨ごとに最適な利益幅(利幅)を公開

結論から言うと最適な利益幅はこうなります。 

トラリピで最適な利益幅
(2020年版)
通貨ペア ATR
(過去5年実績)
最適な利益幅
(トレールなし)
最適な利益幅
(トレールあり)
USD/JPY 0.84円 0.90円 0.70円
EUR/JPY 1.05円 1.10円 0.90円
EUR/USD 0.0086ドル 0.0090ドル 0.0070ドル
AUD/JPY 0.86円 0.90円 0.70円
AUD/USD 0.0067ドル 0.0070ドル 0.0050ドル
NZD/JPY 0.79円 0.80円 0.60円
NZD/USD 0.0068ドル 0.0070ドル 0.0050ドル
CAD/JPY 0.83円 0.90円 0.70円
GBP/JPY 1.56円 1.60円 1.40円
GBP/USD 0.0118ドル 0.0120ドル 0.0100ドル
TRY/JPY 0.45円 0.50円 0.40円
ZAR/JPY 0.12円 0.10円 -
MXN/JPY 0.086円 0.070円 -
※ATRは2015年~2019年の実績
※ZAR/JPYとMXN/JPYの場合は決済トレールはない方がいい
ではなぜこの値が最適な利益幅になるのか解説していきます(#^.^#)


2.なぜこの値がトラリピで最適な利益幅なのか?

トラリピにおける最適な利益幅の考え方

トラリピで最適な利益幅とは何でしょうか?

それはもっとも利益率がよくなる利益幅です。

では最も利益率がいいのはどういう時でしょうか?

それはチャートの波の大きさと利益幅が一致した時です。
トラリピで最適な利益幅(利幅)-利益幅が最適
では波の大きさをどのように算出したらいいのかと言いますと一つの解がATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)です。

ATRとは平均的な1日の値動きの事で、大雑把に言うと1日どれくらい上下するの?と言う事を表す数値です。

例えば以下のチャートは米ドル/円の日足ですが、赤と青の棒1本1本が1日の値動きを表しています。
トラリピで通貨ごとに最適な利益幅(利幅)は?-ATRの説明米ドル円チャート
この棒の大きさの平均値がATRになります。
(厳密には前日の終値なども考慮されるので、ちょっと違います)
トラリピで最適な利益幅(利幅)【2020年版】
最適な利益幅はこのATRを切り上げた値としました。 


これはATRが波の大きさを表しているわけではないためです。

どういうことかと言うと、米ドル/円のチャートで説明していきます。
トラリピで通貨ごとに最適な利益幅(利幅)は?-米ドル円チャート動きの傾向
チャートを見ると毎日交互に

上昇⇒下落⇒上昇⇒下落⇒上昇
ではなく
上昇⇒上昇⇒上昇⇒下落⇒下落⇒下落

のように連続で『上昇』or『下落』が続いていることが多く、波の大きさはATRよりも大きな値になっていることが考えられます。

ただし、利益幅を大きくしすぎると決済されなくなってしまいます。

▼利益幅が広すぎる場合:決済されない▼
トラリピで最適な利益幅(利幅)-利益幅が広すぎる
かといって、利益幅を狭くしすぎると今度は利益を取りこぼしていしまいます。

▼利益幅が狭すぎる場合:利益を取りこぼす▼
トラリピで最適な利益幅(利幅)-利益幅が狭い

そこで、丁度よい間隔として、ATRを切り上げた値を『トラリピで最適な利益幅』としました。

ただし、ZAR/JPYとMXN/JPYについては、価格が小さいので、スプレッド(買値と売値の差)の影響が大きいと考え、スプレッド分を差し引いた値を最適な利益幅としました。

また、決済トレールを付ける場合はトリガー価格分狭くした値を最適な利益幅にしています(^_^;)


なぜ過去5年の平均値としたのか

わたしは過去5年間のATRから最適な利益幅を設定しました。

ではなぜ5年間なのかというと過去の相場の傾向から、平均的な値動きを表すのに最も適していると考えたからです。

以下は米ドル/円の変動率です。

▼米ドル/円の変動率▼
米ドル/円の変動率
大きなブレがあることが見て取れます。

これを見た上で仮に1年前のATRから利益幅を設定したらどうなると思いますか?

おそらく最適ではないですよね(^^ゞ

最近の例だと2013年、2014年は20%を超えているのに、2015年8%、そして2016年は18%という年があります。 

2014年のATRで2015年を運用したら、変動と比べ利益幅が広すぎて中々決済されないでしょうし、 逆に2015年のATRで2016年を運用したら、変動と比べ利益幅が狭すぎて利益を取りこぼしてしまうでしょう。

では、もっと長い期間それこそ20年、30年という期間からATRを算出したらどうでしょうか?

実はこれも微妙で、年々相場の変動は小さくなっていることが知られています。

原因としては経済の成熟化やAI投資が言われていますが、事実として年々変動が小さくなっています。

そのため、20年も30年も前の数値は現代の環境に適していません。

そこで、近年の変動を表す適当な数値として5年を設定しました。

5年あれば変動が大きい年も小さい年も内包しており、近年の平均的な変動を表していると考えました(^^♪


【2019年版】最適な利益幅について
実は過去1年のATRで算出していました(;'∀')

当時は「相場環境は年々変化しているので、直近1年前のモノが最も現代の値動きを表しているだろう」と考えたのです。

この考えはそれほど的外れでもないと思うのですが、2019年は歴史的な低ボラティリティだったので、とんでもなく小さい数値が出ました。

で、流石にこれはあり得ないだろうともう少し長い期間の平均を取る考えに変わったのが今回の【2020年版】最適な利益幅です(^^ゞ


3.バックテストでもこの値がトラリピで最適な利益幅になるのか?

この利益幅でバックテストを回すと最大の利益になるかというと残念ながら違います。

これは実績だとその年の傾向に大きな影響を受けるからです。

例えば人気の豪ドル/円の2018年でバックテストをしてみると、2018年のATRは0.74円なのにそれより狭い値幅(0.60円)の方が利益が出ています。

▼豪ドル/円のバックテスト▼
豪ドル円のバックテスト

【バックテストの条件】
期間:2018年(1年間)
取引単位:1,000通貨
トラップ幅:10銭間隔

何故バックテストでは異なる値になるのかと言うとその年の豪ドル/円が下落傾向にあったらかです。

▼直近1年の豪ドル/円▼

豪ドル円チャート(2018年)
豪ドル/円のチャートをみると緩やかに下落しているのがわかります。

そのため、買いトラリピでは『下落中の小さな反発で利益を得るしかないため、狭い利益幅の方が利益が大きくなった』と考えられます。

買いトラリピの場合は緩やかに下落しているから狭い利益幅(0.60円)が最適で、売りトラリピの場合は緩やかに上昇していると取れるので、広い利益幅(1.00円以上)の方が利益が出ています。

しかし、為替相場は上がったり、下がったりを繰り返すので、何年も一方的な上昇を続けたり、逆に下落を続けたりすることは考えにくいです。

そのため、どれくらい変動したか?というATRの方が、実績よりもそのとき特有の値動きに左右されずに利益幅を算出できます

そもそもわたしが必要としているのは、昨年最大の利益が出た利益幅ではなく、今後最大の利益が出る利益幅なので、実績よりもATRの方が適しいてると考えました。

もちろん理想を言えば、相場を予測して利益幅を変えた方がより利益が出るでしょう。

『今年は上昇しそうだから利益幅は広め』とか『今年は狭いレンジで動きそうだから利益幅は狭め』のように変更できるのが一番です。

ただし、相場が読めないからこそ自動で取引できるトラリピを運用している訳なので、この戦略は取れません。

また、仮に相場が予想できる人でも100%的中させられる人はいないでしょう。

そこで100点満点はとれなくても、毎回80点程度はとれる設定がATRを元に算出した利益幅かなと考えています。

ちなみに決済トレールのあり・なしについてはどっちでも構いません。

というのもATR、つまり平均的な値動きを元に利益幅を設定してしまうと、それほど差がでないのです。

設定と順方向に相場が動けば『決済トレールあり』の方が利益が出ますし、設定と逆行する方向に相場が動けば『決済トレールなし』の方が利益が出ます。
▶決済トレールのあり・なし
  • 安定性重視:決済トレールなし
  • 爆発力重視:決済トレールあり
恐らく運用期間が長くなる程、利益の差は小さくなっていくと思います。

わたしは2018年5月現在は決済トレールありで運用していますが、安定性重視にしたいので、今後は決済トレールなしに変更する予定です(^^ゞ


4.【まとめ】トラリピで通貨ごとに最適な利益幅(利幅)は?

今回はATRを元にした『トラリピで最適な利益幅』の考え方を解説してみました(^^♪

そして、このATRを元に利益幅を算出するやり方はマネースクエアの公式見解でもあります

過去にマネースクエアにインタビューをした時に、その中の質問項目の中に最適な利益幅の考え方を仕込んでおいたのです(^^♪

トラリピで勝つ2つの方法~マネースクエアにインタビューしてきました~



ただし、マネースクエアでも『ATRを元にした利益幅は最適解の一つ』という言い方をしていました。

これは、結局未来の事は分からないからです。

今後、相場が乱高下すれば利益幅は広い方が利益が大きくなりますし、相場が穏やか&設定と逆行する方向(買いトラリピなら下落)に動いた場合は、利益幅が小さい方が利益がでます。

つまり、ATRは過去の実績から未来に最適となる利益幅を予想するための手段の一つと言うわけです。

ATR以外にもバックテストを繰り返し、過去に最も利益が多かった利益幅で運用するというもひとつの解だと思います。

ただし、実績をもとに利益幅を算出した場合は、その期間の特徴(『相場が乱高下した』や『下落傾向だった』等)を強く反映させてしまうというデメリットがあります。

ならば5年、10年と期間を長く設定してバックテストをするという考え方もありますが、期間を長くしすぎると今度は現在の環境にそぐわない値になってしまいます。

未来が分からない以上、常に最適な利益幅で運用するというのは不可能です。

勿論、ATRを元にした利益幅もその期間の特徴を完全に排除できるわけではありません。

それでもATRを元にした利益幅は100点満点はとれなくても、毎回80点程度は取れる利益幅だと思います。


わたしは別に毎回100点を狙う必要はない(どうせ取れない)と考えているので、この80点が取れる利益幅を『トラリピで最適な利益幅』と考えて運用していくつもりです(^^ゞ

設定変更のやり方は以下の記事にまとめたので、参考にしてください。

【トラリピのメンテナンス】運用中の設定変更と資金が増えた時の優先順位を解説


▼【2020年版】トラリピで最適な利益幅(再掲)▼
トラリピで最適な利益幅(利幅)【2020年版】
ATRについては、簡単にしか触れませんでしたが、詳しく知りたい人は以下のサイトが分かりやすかったです。

外部リンク:小次郎講師直伝『チャートの極意』

あとATRを計算するExcelを公開しているサイトが合ったので、展開しておきます。

外部リンク:ATR(Average True Range)の計算 Excelでテクニカル計算

▶最適な利益幅のまとめ
  • ATRを元に最適な利益幅を算出する
  • 『過去最適』だったではなく、『今後最適』が重要
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最後にわたしの設定と運用実績の詳細は以下の記事をどうぞ( ^^) _旦~~
鈴のトラリピ設定の実績202004
▶鈴(suzu)のトラリピ運用実績
  • 実現損益:+10,326,970円
  • 評価損益:-6,233,040円
  • 合計損益:+4,093,930円
鈴のトラリピ設定と運用実績


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