ズロチユーロのサヤ取り

10月3日(水)22:00よりポーランドズロチ/円とユーロ/円を組み合わせたスワップサヤ取り投資をはじめます(#^.^#)

割と低リスクなのに、年利10%くらいを狙える投資法です。

久しぶりにワクワクする投資法なので、非常に楽しみです(^^♪

はじめてから実績を報告しようかと思ったのですが、以前実施した『鈴(suzu)と一緒に運用しよう!!』で、わたしと一緒に運用を始められる企画が好評だったので、今回も事前に告知します!!


1.サヤ取りとは

サヤ取りとは、『買い』と『売り』を同時に保有して、その2銘柄の価格差(サヤ)から利益を狙う投資手法です。

価格推移の連動性が高い(相関性の高い)2つの銘柄の『買い』と『売り』を組み合わせることによって、相場が大きく変動した場合でも含み損を抑えて保有を続けることが出来ます。

スワップはFX会社によって異なるので、スワップの高いA社ではトルコリラの買い、マイナスのスワップが少ないB社ではトルコリラの売りを保有するなんてやり方もあります。


2.ポーランドズロチ/円とユーロ/円は相関が高い

今回はポーランドズロチ/円とユーロ/円でサヤ取りを狙います。

ポーランドズロチはその名のとおり、ポーランドで流通している通貨です。

相関性はこんな感じ。

・直近1年のチャート
日足

・直近5年のチャート
月足
もうほとんど同じ値動きをしています。

見分けがつかないくらい相関性が高く、雑な言い方をするとポーランドズロチは 1/4ユーロみたいな通貨です。

ズロチとユーロの比較
ポーランドズロチ ユーロ
レート 30円程度 120円程度
スワップ(買い) 15円 -25円
スワップ(売り) -15円 2円
※スワップは1万通貨当たりの1日のスワップです

表を見てもらえればわかりますが、ズロチは買い、ユーロは売りでプラスのスワップがつきます。

つまり、ズロチを買って、ユーロを売っておくと含み損はほとんど発生しないのに、スワップは受け取れるという夢のような状況になるはずです(^^♪

もちろん全く同じ動きをするわけではないので、多少の含み損は発生しますが、単独で保有しておくのと比べて非常に少ない含み損で済むはずです。

ちなみにポーランドズロチとユーロの相関性については、わたしが発見したわけじゃなくて、FXプライムbyGMOで特集が組まれています(^^♪
ズロチとユーロの相関
(参考:FXプライムbyGMO


3.ポーランドズロチとユーロでスワップサヤ取りの方法

3-1.適切な取引数量は?

おおよそズロチ/円が30円のとき、ユーロ/円は120円程度ですが、厳密に4倍ではないので、最適な取引量を確認していきます。

ますはチャート図から任意の日ごとにユーロ/円がズロチ円の何倍かを算出します。

単純に (ユーロ/円)÷(ズロチ/円) で計算しています。

↓約1年のチャート↓
日足

ズロチ/円とユーロ/円の比率(日足)
年月日 ポーランド
ズロチ
ユーロ 割合
2018/9/19 30.66 131.68 4.29
2018/9/10 29.57 127.86 4.32
2018/8/15 28.74 124.9 4.35
2018/7/17 30.73 131.98 4.3
2018/7/2 29.13 128.41 4.41
2018/6/14 30.48 130.35 4.28
直近1年だと4.2倍~4.4倍程度の水準すね。

これだけだと不安なので、もう少し長い期間を取って5年のチャートも確認します。

↓約5年のチャート↓
月足


ズロチ/円とユーロ/円の比率(月足)
年月日 ポーランド
ズロチ
ユーロ 割合
2018/9 30.56 131.07 4.29
2018/2 33.05 137.5 4.16
2016/6 24.31 109.34 4.5
2014/12 35.98 149.79 4.16
直近1年と5年を合わせると4.1倍~4.5倍程度の水準です。 

なるべく乖離を小さくしたいので、最小の4.1倍と最大の4.5倍の間を取って、ユーロ/円『1』に対して、ポーランドズロチ/円『4.3』が最適な倍率と考えます。

過去の実績からすると、1万ユーロを売って、4万3千ズロチを買うと丁度よく含み損が相殺されるはずです(#^.^#)

3-2.見込まれる利益は?

見込まれる利益を出すために必要な資金を算出していきます。

運用を続けるためには

口座への入金必要額』+『累計スワップ』>『証拠金』+『含み損益

となるように資金を用意する必要があります。
スワップ投資の運用資金201809


見込まれる利益率を頑張って計算すると



口座への入金必要額:225,720円
1年あたりのスワップ:24,480円
見込まれる利益率:10.9%

となります(^^♪



4.利用するFX会社

ポーランドズロチ/円を取り扱っているところが少なく、はっきり言って『FXプライムbyGMO』と『くりっく365』の2択です。 

スワップ
FX会社 ポーランド
ズロチ/円
(4.3倍)
ユーロ/円 合計
FXプライムbyGMO 64円 0円 64円
くりっく365 47円 4円 51円
※ポーランドズロチ/円はユーロ1万通貨に対して4万3千通貨買うので、4.3倍にしています。

スワップを比較してみるとFXプライムbyGMOが最適なFX会社になります。

ただし、わたしの場合はFXプライムbyGMOで既に高金利通貨の積み立てを行っています。

関連記事:鈴(suzu)のスワップ運用実績


同じ口座で取引をするとサヤ取り投資が順調でも他の高金利通貨の暴落でロスカットされてしまう可能性があります

あと、正直どれくらいの乖離が出ているか日々ウォッチしたいんです。 趣味ですから(^^ゞ

というわけで、まっさらな口座であるくりっく365でスワップサヤ取りを行うことにしました!!

くりっく365
東京金融取引所によって開設されたFXの公的市場が『くりっく365』呼ばれています。

もともと為替市場には投資家とFX会社が直接やり取りする店頭取引しかありませんでしたが、投資家同士で取引できるように取引の場を提供したものが『くりっく365』です。

株で言う東京証券取引所と同じ役割をしており、厳しい審査による信頼性などで非常に人気が高いです。

くりっく365は複数の証券会社で取り扱っているのですが、今回は外為オンライン を利用します。

手数料やシステムの使いやすさを考えて以下の証券が候補に挙がったのですが、分散を考えてなるべく他の運用で使っていないところにしました。

岡三オンライン証券
 ⇒株価指数CFDで利用中

GMOクリック証券
 ⇒商品CFDの運用を検討

FXブロードネット
 ⇒トラッキングトレードで利用中

外為オンライン
 ⇒サイクル2で利用中だけど少額

ただ、くりっく365は取引単位が1万通貨なので、ズロチを4万3千通貨取引することができません。

そこで、

ユーロ:3万通貨
ズロチ:13万通貨(4万3千×3≒13万)
必要資金:677,160円(225,720円×3)⇒約70万円

として運用していきます(^^♪


5.今後の予定

利用するFX会社:外為オンライン (くりっく365)
買い付けタイミング:10月3日(水)22:00
必要資金:70万円
保有する通貨ペア:
ポーランドズロチ/円(買い)⇒13万通貨
ユーロ/円(売り)⇒3万通貨


『わたしもこれから口座を開設する』&『10月頭に入るブログ収入が必要』なので、この日程です(^^ゞ

トラッキングトレードの『鈴(suzu)と一緒に運用しよう!!』が好評だったので、事前に周知しましたが、どうでしょうかね?

金額も大きいので、参考にする人がいるかは微妙なところです(^_^;)

ただ、くりっく365だと3セット購入するので、70万円程必要ですが、FXプライムbyGMOなら1セットでいいので、20万円程ではじめられます。

また、運用開始後は週1回状況を報告していくつもりなので、それを見てからはじめてもいいでしょうね。

正直含み損の想定値などは結構大雑把なので、運用状況をみて今後も修正していくでしょう。

興味がある人は一緒にはじめてみてはどうでしょうか(^^ゞ

・わたしと一緒の人は外為オンライン 
必要資金:70万円
保有する通貨ペア:
ポーランドズロチ/円(買い)⇒13万通貨
ユーロ/円(売り)⇒3万通貨
外為オンラインの詳細(公式HP)

関連記事:【外為オンライン】口座開設のやり方を画像13枚で解説


・少額で始めたい人はFXプライムbyGMO
必要資金:23万円
保有する通貨ペア:
ポーランドズロチ/円(買い)⇒4万3千通貨
ユーロ/円(売り)⇒1万通貨
FXプライムbyGMOの詳細(公式HP)

関連記事:【FXプライムbyGMO】口座開設のやり方を画像6枚で簡単に解説


ちなみに運用開始後は複利運用しつつ資金を追加してポジションを増やしていくつもりです。

感覚的には株価指数CFDの積立と一緒ですね(^^♪

関連記事:鈴(suzu)の株価指数CFD運用実績


ただ、わたしと同じ外為オンラインで始めると1セット追加するのに70万円かかるので、ボーナスのタイミングで1セット増やすというように、時々買い増すような運用になりそうです(^^ゞ

外為オンラインの詳細(公式HP)


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