鈴(suzu)のスワップサヤ取り運用実績

ポーランドズロチ/円とユーロ/円を組み合わせたスワップサヤ取り投資を行っています(^^♪

サヤ取りとは、『買い』と『売り』を同時に保有して、その2銘柄の価格差(サヤ)から利益を狙う投資手法です。

相関性の高い2つの銘柄、ポーランドズロチを買って、ユーロを売っておくと含み損はほとんど発生しないのに、スワップは受け取れるという夢のような状況と目指しています(^^ゞ ズロチとユーロの相関


\ユーロ/ズロチのスワップ運用(^^♪/



1.【スワップサヤ取り】ユーロ/ズロチの運用実績

下の図はポーランドズロチとユーロのスワップサヤ取りにおける実現損益と合計損益の推移を表しています(^^♪
スワップサヤ取り実績20200608

▶スワップサヤ取りの運用実績
  • 実現損益:-502,777円
  • 評価損益:+477,605円
  • 合計損益:-25,172円

相関性の高いズロチを買って、ユーロを売ることで評価損益は一定を保ちながら、スワップだけが受け取れる展開を狙っています(^^♪

100%相関ではないので、多少の評価損益は出ていますが、想定した範囲内なので、特に問題ありません。

グラフを見ると2020年3月に一気に含み損が増えていますが、これはポジションを3倍の量にしたので、突出して増加しているだけです。

ポジションを増やさなければ-20万円程度で済んでいる計算なので、多少の評価損益と言っても差し支えないでしょう。

……とは言っても、グラフを見る限り突出してマイナスになったようにしか見えないので、今後の推移をお待ちください(^^ゞ

現状マイナスが大きいのですが、コロナショックにより有利なポジションを多数保有できたので、相場が落ち着く頃には大きな利益になっているのではないかと期待しています。

実績は普通にマイナスなのですが、個人的には期待している戦略です(#^.^#)


2.ユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略

ユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略の概要

ユーロ/ズロチは相関性が高いので相場の変動が比較的小さいのですが、売りポジションを保有するとプラスのスワップを受け取れます。
ズロチとユーロの相関
そこで、高値の売りポジションを保有することでスワップを受け取りつつも、下落した際には決済益も狙うのがわたしのユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略の基本です。

▼ユーロ/ズロチのサヤ取り戦略▼ ユーロ/ポーランドズロチ(15年)

▶売買するタイミング
  • 売り:4.3⇒買い:4.2
  • 売り:4.4⇒買い:4.0
  • 売り:4.5⇒買い:3.8
  • 売り:4.6⇒買い:3.6
  • 売り:4.7⇒買い:3.4
  • 売り:4.8⇒買い:3.2
  • 売り:4.9⇒買い:3.0

変動が小さいと言ってもレンジ内では上下するので決済益も狙っていきますが、頻繁に決済していてはスワップが受け取れません。

そこで、高値で保有できたお宝ポジションは長く保有することで、スワップと決済益を両方getする戦略を取っています(^^♪

つまり、4.8や4.9のポジションは長期間保有し、4.3のポジションは頻繁に売買することで、バランスよく利益を狙えます。

レンジ内で売り⇒買いを繰り返すのはトラリピ戦略の発想と似ていますが、トラリピが決済益を狙う仕組みであることに対して、このサヤ取りはスワップ+決済益を狙う仕組みです。

決済益だけではなくスワップも狙うので、等間隔での買い⇒売りを仕掛けるトラリピとは少し異なっています。

鈴のトラリピ設定と運用実績


ユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略の必要資金は?

この戦略に必要な資金を確認していきます。

▼ユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略に必要な資金▼
ユーロ/ズロチに必要な資金(1万通貨あたり)

▶条件
  • 4.3~4.9まで0.1刻みで売りポジションを保有
  • ロスカットレートは過去最高値の4.94を上回る5.0と想定
  • ロスカット時のズロチ/円のレートは25円と想定

▼ユーロ/ズロチのチャート▼
ユーロ/ズロチのレート
ロスカットレートを過去最高値を上回る5.0と想定し、4.3、4.4、……、4.9と1万通貨ずつ売り上がっていくと必要資金は約100万円になります。

4.3で保有したポジションは5.0まで0.7の変動余地がありますが、4.9で保有したポジションは5.0まで0.1しか変動余地がないので、レートが上昇するほど必要資金が少なくなっていきます。 

ユーロ/ズロチが4.3の時は218,000円必要ですが、4.9の時は74,00円でOKという感じです(^^♪

また、ユーロ/ズロチが5.0になるほど高騰するという事はユーロ高、ズロチ安という事なので、ズロチ/円のレートは低めの25円と想定しました。
(証拠金や余裕資金の計算にズロチ/円のレートが必要)

▼ズロチ/円のチャート▼
ズロチ/円のチャート
これでユーロ/ズロチのサヤ取り(直接取引)戦略に必要な資金が分かりました。

ちなみにわたしは1ポジションにつき6万通貨保有しているので、この6倍の資金(約600万円)が必要になります(^^ゞ

ユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略で見込まれる利益は?

ユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略はスワップ益と決済益の両法を狙うので、分けて考えて見ます。

見込まれるスワップ益

仮にユーロ/ズロチが4.9まで上昇した場合、100万円で7万通貨保有することになります。

  • 1ヵ月あたりのスワップ
  • ⇒16.42(円)×7(万通貨)×30(日)=3,448円

  • 1年あたりのスワップ
  • ⇒3,448(円)×12(ヵ月)=41,376円

  • 年利
  • ⇒41,376(円)÷1,022,000(円)=4.05%
※スワップは2020年5月の平均値

あくまで4.9までポジションを持てた場合ですが、リーマンショック級の暴落に耐える抜ける資金量としては十分な利回りだと思います(^^ゞ

しかもこの戦略ならここにプラスして決済益も見込めます。

見込まれる決済益

決済益は4.3⇒4.2以外は取れたらラッキーくらいに思っておくべきですが、一応考計算してみます。 

【決済益】
4.3⇒4.2で決済した場合、ズロチ/円が30円なら1万通貨あたり

0.1(利幅)×30(ズロチ/円)×10,000(数量)=3万円の決済益+スワップ益

になります。

……また、早々ないでしょうが、4.9⇒3.0で決済した場合、ズロチ/円は50円を超えているでしょうから、わたしが保有予定の6万通貨なら

1.9(利幅)×50(ズロチ/円)×60,000(数量)=570万円の決済益+スワップ益

と、とんでもない決済益になります……まあ、4.9⇒3.0の利幅を抜けることは無いでしょう(^^ゞ


3.サヤ取りに利用するFX会社

ユーロ/ズロチのスワップサヤ取りで利用するFX会社の選択肢は6つですね(^^♪

スワップの大きさ(2020年5月の平均値)
FX会社 ポーランド
ズロチ/円
(4.3倍)
ユーロ/円 合計
FXプライム
byGMO
4.30円 0.69円 4.99円
くりっく365 -2.80円 10.23円 7.44円
トレイダーズ証券
(みんなのFX)
11.95円 8.39円 20.34円
トレイダーズ証券
(LIGHT FX)
11.95円 8.39円 20.34円
IG証券
(直接取引)
- - 16.42円
ヒロセ通商
(直接取引)
- - 0.00円
サクソバンク証券
(直接取引)
- - 2.30円

※ユーロ/円とズロチ/円を個別に保有する場合はユーロ1万通貨に対してズロチを4万3千通貨保有するので、4.3倍にしています



比較するとトレイダーズ証券のみんなのFXLIGHT FXがユーロ/ズロチのサヤ取りに最も適したFX会社であることが分かります。

みんなのFXとLIGHT FXとは同じシステムを利用しているので、キャンペーン等でスワップやスプレッドが変わりますが、基本的にシステムは一緒です。

LIGHT FXの方がキャンペーンの頻度が多い印象を受けるので、どちらかと言われたらLIGHT FXの方がいいと思います(^^ゞ

LIGHT FXの口座開設のやり方


ただし、以前はわたしもユーロ/円の売りとズロチ/円の買いを別々に保有するやり方をしていたのですが、最近はスワップが低下したこともあり、直接ユーロ/ズロチを取引しても大きな差は無くなっています。

そのため、現在は手間を考慮してIG証券で直接ユーロ/ズロチの売りポジションを保有しています。 

正直、大きな差がないので、わたしと同じIG証券の方がポジションを個別に管理する煩雑さがなく、無難でしょう。

コロナショック後の金融緩和により、スワップは少し寂しい水準ですが、この手法は決済益も狙うことが出来ます。

ユーロとポーランドズロチの相関が続く限りは有力な不労所得になると思うので、引き続き有利なレートになるたびにポジションを積み上げて行くつもりです(^^ゞ

\ユーロ/ズロチのスワップ運用(^^♪/

4.スワップサヤ取り戦略に必要だった資金の検証

これまでの数値はあくまで実績です。 わたしの運用実績から実際にスワップサヤ取りに必要だった資金をまとめていきます。

ロスカットさせないためには

口座への入金必要額』+『累計スワップ』>『証拠金』+『含み損益

となるように資金を用意する必要があります。

運用月 口座への
入金必要額
実現損益 証拠金 評価損益
2018/10 324,816円 5,864円 309,080円 -21,600円
2018/11 641,394円 15,216円 618,960円 -37,650円
2018/12 600,997円 20,904円 618,960円 -2,941円
2019/1 568,724円 27,904円 618,960円 22,332円
2019/2 657,944円 35,066円 618,960円 -74,050円
2019/3 560,478円 42,366円 618,960円 16,116円
2019/4 567,852円 52,958円 618,960円 -1,850円
2019/5 585,408円 61,702円 618,960円 -28,150円
2019/6 491,744円 69,366円 618,960円 +57,850円
2019/7 570,136円 79,374円 618,960円 -30,550円
2019/8 676,868円 88,142円 618,960円 -146,050円
2019/9 676,054円 94,956円 618,960円 -152,050円
2019/10 563,952円 105,058円 618,960円 -50,050円
2019/11 547,682円 113,528円 618,960円 -42,250円
2019/12 474,898円 119,312円 618,960円 24,750円
2020/01 501,962円 126,548円 618,960円 -9,550円
2020/02 549,746円 135,264円 618,960円 -66,050円
2020/03 3,026,195円 92,145円 2,251,040円 -867,300円
2020/04 1,698,602円 -514,220円 965,091円 -219,291円
2020/05 1,740,399円 -504,606円 1,005,610円 -230,183円
口座への入金必要額:口座に入金する必要がある金額
実現損益:今までの利益の合計
証拠金:取引する際に必要となる担保金
評価損益:含み損益のこと。保有ポジション全決済した際に発生する損益

※2020年4月より「ズロチ/円とユーロ/円を個別に保有するサヤ取り」から、「ユーロ/ズロチの直接取引」に保有方法を変更しました。

ロスカットされずに運用するには『証拠金』と『評価損益』を合わせた金額より多くの資金が口座に残っている必要があります。

上の表を見ると2020年3月に評価損益が『-152,050円』と最大です。

そのため、『口座への入金必要額』+『実現損益(92,145円)』>『証拠金(2,251,040円)』+『評価損益(-867,300円)』を満たすために

口座への入金必要額(3,026,195円)

が必要になります。 
ユーロ/ズロチのスワップサヤ取り戦略-必要資金の考え方
ただし、各月の含み損はもっとも評価損が多かった週末の値にしていますので、瞬間的にはそれ以上の評価損が発生していた可能性があります。

当然わたし自身もこの金額では運用せず、余裕をもって資金を投入しています。

▼2020年6月1日時点の口座状況▼ 
IG証券スワップ
IG証券


5.毎月の不労所得と利益率

下の表に運用に必要だった資金(その時点での口座への入金必要額)で運用した場合のスワップの利益率をまとめました。

運用月 ズロチの
保有量
不労所得 利益率
2018/10 13万通貨 5,864円 1.81%
2018/11 26万通貨 9,352円 1.46%
2018/12 26万通貨 5,688円 0.89%
2019/1 26万通貨 7,000円 1.09%
2019/2 26万通貨 7,162円 1.09%
2019/3 26万通貨 7,300円 1.11%
2019/4 26万通貨 10,592円 1.61%
2019/5 26万通貨 8,744円 1.33%
2019/6 26万通貨 7,664円 1.16%
2019/7 26万通貨 10,008円 1.52%
2019/8 26万通貨 8,768円 1.30%
2019/9 26万通貨 6,814円 1.01%
2019/10 26万通貨 10,102円 1.49%
2019/11 26万通貨 8,470円 1.25%
2019/12 26万通貨 5,784円 0.85%
2020/01 26万通貨 7,236円 1.07%
2020/02 26万通貨 8,716円 1.29%
2020/03 26万通貨 -43,119円 -6.38%
2020/04 26万通貨 -606,365円 -20.04%
2020/05 26万通貨 -9,614円 0.32%
平均 - -25,230円 0.01%

2020年3月にポジション量を3倍にした上に、即評価損を確定させたので、平均すると不労所得がマイナスになっています(^^ゞ

ただ2020年4月よりIG証券に移行し、安定的にスワップ益を得られるようになったので、今後の変化に注目です。

スワップ益+決済益で安定して年利10%を達成できれば、わたしのメイン運用に加わることになるでしょう!! 

コロナショックによる混乱でどこまで有利なポジションを持てるかにもよりますが、4.7、4.8、4.9とより有利なポジションを保有できれば、間違いなく大きな財産になると考えています(#^.^#)


6.スワップサヤ取りのQA

スワップサヤ取りに関するQAです(#^.^#)

利確後すぐにポジションを持ち直し、小まめに利確を繰り返すのはありか?

A.なしです。

決済したら相場がある程度戻るのを待つ必要があります。

わたしはユーロ/ズロチのレートが4.3でポジションを持ち、4.2で決済する戦略で運用しています。 ユーロ/ポーランドズロチ(15年)
もし、4.2で決済してすぐにポジションを持つとすると今度は4.1⇒4.0⇒3.9⇒3.8⇒3.7……とドンドン不利なレートでポジションを持つことになってしまいます。

すると想定される含み損が増えるので、必要な資金が多くなり、利回りが低下します

例えば4.3のポジションなら4.5まで上昇しても0.2ズロチの含み損で済みますが、3.5でポジションを持った場合、1.0ズロチとなんと5倍の含み損を抱えることに。。。

この不利なレートでポジションを持つ事態を避けるためには、一度決済したらすぐにはポジションを持たずに、相場がある程度戻るのを待つ必要があります。

どこでポジションを持ち、どこで決済するかはそれぞれの腕の見せどころになると思いますが、すぐにポジションを持つのはNGです。

スプレッド(買値と売値の差)分、損するだけになります(^^ゞ

▶鈴が売買するタイミング
  • 売り:4.3⇒買い:4.2
  • 売り:4.4⇒買い:4.0
  • 売り:4.5⇒買い:3.8
  • 売り:4.6⇒買い:3.6
  • 売り:4.7⇒買い:3.4
  • 売り:4.8⇒買い:3.2
  • 売り:4.9⇒買い:3.0





スワップサヤ取りについて、載せた方がいいなという質問がきたら増やしていくつもりです(^^ゞ

以上、鈴のスワップサヤ取り運用実績…でした!!


今からユーロ/ズロチの運用を始めるなら、わたしと同様に2020年4月時点で最もスワップが高いIG証券が無難だと思います( ^^) _旦~~


\ユーロ/ズロチのスワップ運用(^^♪/


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