鈴(suzu)のスワップサヤ取り運用実績

10月よりポーランドズロチ/円とユーロ/円を組み合わせたスワップサヤ取り投資を始めました(^^♪

サヤ取りとは、『買い』と『売り』を同時に保有して、その2銘柄の価格差(サヤ)から利益を狙う投資手法です。

相関性の高い2つの銘柄、ポーランドズロチを買って、ユーロを売っておくと含み損はほとんど発生しないのに、スワップは受け取れるという夢のような状況になると予測しています(^^ゞ ズロチとユーロの相関


1.運用実績の推移

下の図はスワップ投資における累計スワップ時価残高累計スワップ含み損益)の推移を表しています(^^♪
スワップサヤ取り実績20181001

【累計スワップ】
まだ始めたばかりなので、これからですね。

【時価残高】
累計スワップと同様です(^^ゞ

(『時価残高』とは『累計スワップ』から『含み損』を差し引いた値なので、マイナスのポジションを含めて全て決済した時に残る金額になります。 )


2.運用に必要な資金の検証

スワップサヤ取りに必要だった資金をまとめていきます。
この章は来月からです(^^ゞ
準備中

3.毎月の不労所得と利益率

運用に必要な資金(その時点での口座への入金必要額)で運用した場合のスワップの利益率をまとめます。
この章も来月からです(^^ゞ

準備中

4.ズロチとユーロのスワップサヤ取り戦略

3章までで必要だった資金や利益率をまとめましたが、それは結果論です。

ここから先はどのような想定でスワップサヤ取りを行っているのかを解説していきます(^^♪

4-1.適切な取引数量は?

おおよそズロチ/円が30円のとき、ユーロ/円は120円程度ですが、厳密に4倍ではないので、最適な取引量を確認していきます。

ますはチャート図から任意の日ごとにユーロ/円がズロチ円の何倍かを算出します。

単純に (ユーロ/円)÷(ズロチ/円) で計算しています。

↓約1年のチャート↓
日足

ズロチ/円とユーロ/円の比率(日足)
年月日 ポーランド
ズロチ
ユーロ 割合
2018/9/19 30.66 131.68 4.29
2018/9/10 29.57 127.86 4.32
2018/8/15 28.74 124.9 4.35
2018/7/17 30.73 131.98 4.3
2018/7/2 29.13 128.41 4.41
2018/6/14 30.48 130.35 4.28
直近1年だと4.2倍~4.4倍程度の水準すね。

これだけだと不安なので、もう少し長い期間を取って5年のチャートも確認します。

↓約5年のチャート↓
月足


ズロチ/円とユーロ/円の比率(月足)
年月日 ポーランド
ズロチ
ユーロ 割合
2018/9 30.56 131.07 4.29
2018/2 33.05 137.5 4.16
2016/6 24.31 109.34 4.5
2014/12 35.98 149.79 4.16
直近1年と5年を合わせると4.1倍~4.5倍程度の水準です。 

なるべく乖離を小さくしたいので、最小の4.1倍と最大の4.5倍の間を取って、ユーロ/円『1』に対して、ポーランドズロチ/円『4.3』が最適な倍率と考えます。

過去の実績からすると、1万ユーロを売って、4万3千ズロチを買うと丁度よく含み損が相殺されるはずです(#^.^#)

4-2.見込まれる利益は?

見込まれる利益を出すために必要な資金を算出していきます。

運用を続けるためには

口座への入金必要額』+『累計スワップ』>『証拠金』+『含み損益

となるように資金を用意する必要があります。
スワップ投資の運用資金201809


見込まれる利益率を頑張って計算すると



口座への入金必要額:225,720円
1年あたりのスワップ:24,480円
見込まれる利益率:10.9%

となります(^^♪


5.利用するFX会社

ポーランドズロチ/円を取り扱っているところが少なく、はっきり言って『FXプライムbyGMO』と『くりっく365』の2択です。 

サヤ取りのスワップ
FX会社 ポーランド
ズロチ/円
(4.3倍)
ユーロ/円 合計
FXプライムbyGMO 64円 0円 64円
くりっく365 47円 4円 51円
※ポーランドズロチ/円はユーロ1万通貨に対して4万3千通貨買うので、4.3倍にしています。

スワップを比較してみるとFXプライムbyGMOが最適なFX会社になります。

ただし、わたしの場合はFXプライムbyGMOで既に高金利通貨の積み立てを行っています。
スワップ月次201809
関連記事:鈴(suzu)のスワップ運用実績


同じ口座で取引をするとサヤ取り投資が順調でも他の高金利通貨の暴落でロスカットされてしまう可能性があります

あと、正直どれくらいの乖離が出ているか日々ウォッチしたいんです。 趣味ですから(^^ゞ

というわけで、まっさらな口座であるくりっく365でスワップサヤ取りを行うことにしました!!

くりっく365
東京金融取引所によって開設されたFXの公的市場が『くりっく365』呼ばれています。

もともと為替市場には投資家とFX会社が直接やり取りする店頭取引しかありませんでしたが、投資家同士で取引できるように取引の場を提供したものが『くりっく365』です。

株で言う東京証券取引所と同じ役割をしており、厳しい審査による信頼性などで非常に人気が高いです。

くりっく365は複数の証券会社で取り扱っているのですが、今回は外為オンライン を利用します。

手数料やシステムの使いやすさを考えて以下の証券が候補に挙がったのですが、分散を考えてなるべく他の運用で使っていないところにしました。

岡三オンライン証券
 ⇒株価指数CFDで利用中

GMOクリック証券
 ⇒商品CFDの運用を検討

FXブロードネット
 ⇒トラッキングトレードで利用中

外為オンライン
 ⇒サイクル2で利用中だけど少額

ただ、くりっく365は取引単位が1万通貨なので、ズロチを4万3千通貨取引することができません。

そこで、

ユーロ:3万通貨
ズロチ:13万通貨(4万3千×3≒13万)
必要資金:677,160円(225,720円×3)⇒約70万円

として運用していきます(^^♪

◆ズロチとユーロのスワップサヤ取りを始めるには◆

・わたしと一緒の人は外為オンライン 
必要資金:70万円
保有する通貨ペア:
ポーランドズロチ/円(買い)⇒13万通貨
ユーロ/円(売り)⇒3万通貨
外為オンラインの詳細(公式HP)

関連記事:【外為オンライン】口座開設のやり方を画像13枚で解説


・少額で始めたい人はFXプライムbyGMO
必要資金:23万円
保有する通貨ペア:
ポーランドズロチ/円(買い)⇒4万3千通貨
ユーロ/円(売り)⇒1万通貨
FXプライムbyGMOの詳細(公式HP)

関連記事:【FXプライムbyGMO】口座開設のやり方を画像6枚で簡単に解説


口座開設のやり方もまとめましたので、好きな方で挑戦してください(^^♪


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