リーマンショック時の必要資金を検証!!

鈴のトラリピ設定をリーマンショック前から運用していたら、いくら必要だったのかを検証しました(^^♪

▶この記事で分かること
  • リーマンショック時に必要だった資金
    18,664,048円
  • リーマンショックからプラスになるまでの期間
    ⇒2008年9月に運用を開始しても2009年4月にはプラスになった
▼鈴のトラリピ設定の詳細はこちら▼ トラリピ月次グラフ用201901
関連記事:鈴(suzu)のトラリピ設定と運用実績 


1.リーマンショック時に必要だった資金

Q:鈴のトラリピ設定はリーマンショック時いくら必要だったか?
A:18,664,048円


予想していたよりもだいぶ少ない金額で運用できていたことが分かりました(^^♪

では必要資金の計算工程を見ていきます。

トラリピをロスカットさせずに運用するには

口座への入金必要額』+『累計利益』>『証拠金』+『含み損益

となるように資金を用意する必要があります。

運用資金

以下の表はリーマンショックが発生した2008年9月からその後1年間(2009年8月まで)鈴のトラリピ設定を運用していた場合のシミュレーション結果です。
合計必要資金
口座への入金必要額:口座に入金する必要がある金額
累計利益:今までの利益の合計
証拠金:取引する際に必要となる担保金
含み損益:保有しているポジションを全て決済した際に発生する損失または利益
※必要になるのは発注証拠金の内ポジションを保有しいてる分の証拠金になります

ロスカットされずに運用するには『証拠金』と『含み損益』を合わせた金額より多くの資金が口座に残っている必要があります。

上の表を見ると2009年1月に含み損が『-17,030,248円』と最大になっています。

ただし、リーマンショック発生直後の2008年10月は含み損-15,957,974円』と2009年1月より小さいのですが、運用を始めたばかりで利益が積み重なっていないため、『口座への入金必要額』が大きくなっています。

口座への入金必要額』+『累計利益(1,540,090円)』>『証拠金(4,246,164円)』+『含み損益(15,957,974円)』を満たすために

口座への入金必要額(18,664,048円)

が必要になります。

口座への入金必要額の推移をグラフにすると以下のようになります
リーマンショック時の必要資金の推移
暴落直後で利益が積み重なっていない2008年10月が圧倒的に多くの資金を必要とします。

その後は利益が積み重なることと、急落の揺り戻しにより含み損が少なくなったことで、急激に必要資金が少なくなっています。

ちなみに2009年4月には投資資金を全て出金しても運用できるほど安定した状態になります(^^ゞ


2.シミュレーションの条件

実際にどのような条件でシミュレーションを行ったのか条件をまとめました(^^♪

前提条件

・シミュレーション対象の設定
 ⇒鈴のトラリピ設定の8通貨ペア

ただし、現在の設定ではなく、リーマンショックも考慮して、設定を追加していった場合の理想の設定(レンジを拡大版)で行っています。

米ドル/円のトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ らくらくトラリピ
通貨ペア USD/JPY USD/JPY
注文金額 0.1万(通貨) 0.1万(通貨)
レンジ 新規・買い
75.10~105.00
新規・売り
105.10~135.00
トラップ本数 300本 300本
利益金額 900円 800円
決済トレール 設定しない 設定しない

ユーロ/円のトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ らくらくトラリピ
通貨ペア EUR/JPY EUR/JPY
注文金額 0.1万(通貨) 0.1万(通貨)
レンジ 新規・買い
90.10~120.00
新規・売り
120.10~150.00
トラップ本数 300本 300本
利益金額 1,000円 1,200円
決済トレール 設定しない 設定しない

豪ドル/円のトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ らくらくトラリピ
通貨ペア AUD/JPY AUD/JPY
注文金額 0.1万(通貨) 0.1万(通貨)
レンジ 新規・買い
60.10~85.00
新規・売り
85.10~110.00
トラップ本数 250本 250本
利益金額 1,000円 800円
決済トレール 設定しない 設定しない

豪ドル/米ドルのトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ らくらくトラリピ
通貨ペア AUD/USD AUD/USD
注文金額 0.1万(通貨) 0.1万(通貨)
レンジ 新規・買い
0.6010~0.8500
新規・売り
0.8510~1.1000
トラップ本数 250本 250本
利益金額 6ドル 6ドル
決済トレール 設定しない 設定しない

NZドル/円のトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ らくらくトラリピ
通貨ペア NZD/JPY NZD/JPY
注文金額 0.1万(通貨) 0.1万(通貨)
レンジ 新規・買い
45.10~70.00
新規・売り
70.10~95.00
トラップ本数 250本 250本
利益金額 900円 700円
決済トレール 設定しない 設定しない

NZドル/米ドルのトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ らくらくトラリピ
通貨ペア NZD/USD NZD/USD
注文金額 0.1万(通貨) 0.1万(通貨)
レンジ 新規・買い
0.5010~0.7000
新規・売り
0.7010~0.9000
トラップ本数 200本 200本
利益金額 6ドル 6ドル
決済トレール 設定しない 設定しない

加ドル/円のトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ らくらくトラリピ
通貨ペア CAD/JPY CAD/JPY
注文金額 0.1万(通貨) 0.1万(通貨)
レンジ 新規・買い
70.10~95.00
新規・売り
95.10~120.00
トラップ本数 250本 250本
利益金額 1,000円 800円
決済トレール 設定しない 設定しない

南アフリカランド/円のトラリピ設定
新規・買い注文 新規・売り注文
注文方法 らくらくトラリピ -
通貨ペア ZAR/JPY -
注文金額 1万(通貨) -
レンジ 新規・買い
7.05~10.00
-
トラップ本数 60本 -
利益金額 1,700円 -
決済トレール 設定しない -

※決済トレールありだとシミュレーションに時間がかかるため、決済トレール無しにし、利益金額を200円広くしています。


・2008年9月1日に運用を開始
 ⇒その後2008年9月15日にリーマンショック発生

つまり、資産運用に取り組もうと鈴のトラリピ設定の運用を開始したら、約2週間後にリーマンショックが発生すると言うなかなか可哀そうな状況です(^_^;)

累計利益の算出方法

マネースクエアに依頼しました(^^♪

スリーミリオンステータスになると専属デスクが付いてバックテストを依頼できます。

実際にマネースクエアで提供しているレートとスワップでバックテストをしてもらいました(^^ゞ
スリーミリオン
外部リンク:スリーミリオン倶楽部

含み損益の算出方法

トラリピ運用試算表を利用しました(^^♪

公式だと複数通貨のバックテストや月ごとの含み損の最大値を出すことが出来ないので、トラリピ運用試算表で代用しています。

マネースクエアのヒストリカルデータから月ごとの最安値を確認し、トラリピ運用試算表で計算しました。

例えば米ドル円の2008年10月の最安値は90.92だったので、わたしの米ドル円の買い設定の上限である『105.00』から『90.90』まで下落した場合の含み損を算出しました。
米ドル円2008年10月_含み損
同様に2008年11月、2008年12月とリーマンショックから1年間分のテストを実施し、これを8通貨ペア行いました(^^ゞ

また、ドル円レートは条件が一番厳しくなるようにその月の最高値で計算しています。(ドルストレートの通貨の場合)

証拠金の算出方法

トラリピ運用試算表を利用しました(^^♪
基本的に含み損益と同様です。

マネースクエアのヒストリカルデータから月ごとの最安値を確認し、トラリピ運用試算表で計算しました。

例えば米ドル円の2008年10月の最安値は90.92だったので、わたしの米ドル円の買い設定の上限である『105.00』から『90.90』までポジションを保有した場合の証拠金を算出しました。
米ドル円2008年10月_証拠金
同様に2008年11月、2008年12月とリーマンショックから1年間分のテストを実施し、これを8通貨ペア行いました(^^ゞ

ちなみにロスカット(維持率)の計算には発注証拠金(75.10~105.00)ではなく、内ポジション分(90.90~105.00)の証拠金が利用されます。
証拠金の計算

口座への入金必要額の算出方法

口座への入金必要額』+『累計利益』>『証拠金』+『含み損益
↓↓
口座への入金必要額』>『証拠金』+『含み損益』+『累計利益(前月まで)


暴落と同時に信じられないほどの利益が出るので、その分の資金は口座に入れなくても耐えられます(^^♪

累計利益は前月分までを加算しています。 本来は直前まで含めるのが正しく、その方が必要資金が少なくなるのですが、日ごとに計算するのは大変すぎるので、今回は月ごとで集計しました(^^ゞ

3.シミュレーションの結果

通貨ごとにシミュレーションの結果をまとめました。

・USD/JPY(1,618,457円) 
米ドル円

・EUR/JPY(441,923円)
ユーロ円

・AUD/JPY(4,628,612円) 
豪ドル円

・AUD/USD(3,903,845円) 
豪ドル米ドル

・NZD/JPY(2,375,209円)
NZドル円

・NZD/USD(1,935,448円)
NZドル米ドル

・CAD/JPY(3,466,413円) 
加ドル円

・ZAR/JPY(706,880円) 
南アフリカランド円

・合計(18,664,048円) 
合計必要資金

利益の計算以外はトラリピ運用試算表だけでできるので、自分が運用している設定でやってみるといいと思います。

目安として、過去の実績が知りたいだけなので、完璧に合っていなくても、おおよその数字が出せれば十分です。

ちなみにわたしの計算結果もトラップ本数が1本少ないとかケアレスミスはちょこちょこあると思います(^^ゞ


4.リーマンショック時に必要だった資金まとめ

鈴のトラリピ設定でリーマンショックに耐えるために必要だった資金は18,664,048円という結果でした(^^♪

シミュレーション結果を見てみると口座への入金必要額が多くなる月が通貨ごとに異なっていることが分かります。

【入金必要額が多くなるタイミング】
USD/JPY:2008年12月
EUR/JPY:2008年10月
AUD/JPY:2008年10月
AUD/USD:2008年10月
NZD/JPY:2009年2月
NZD/USD:2009年3月
CAD/JPY:2008年10月
ZAR/JPY:2008年10月
合計:2008年10月

このずれのおかげで一つの通貨ペアを運用するよりも効率的に運用できるわけです。

また、今回は月ごとの最安値を集計し、累計利益は前月までの集計としましたが、実際には同じ月内でも最安値のタイミングは異なっているはずですし、累計利益も当月の直前までは資金に充てることができます。

そのため、実際はもっと少ない金額、恐らく1,500万円~1,700万円くらいで運用できたんじゃないかと思います。(通貨ペアにもよりますが、10月に最安値を記録したのは24日~28日なので、10月の利益5,243,910円の大半を必要資金に充てられる気がします) 

ただ注意して欲しいのはこの数字はあくまでリーマンショックの時に必要だった金額と言う事です。

当然ながらリーマンショック時の必要資金があれば今後もロスカットしないというわけではないです。

今後、リーマンショックを超える暴落が発生する可能性はありますし、総合的な暴落ではリーマンショックよりも小さくても、より急激な暴落でトラリピ的に不利な動きをする可能性もあります。

他にも南アフリカランド/円は当時と水準が違うので、あまり参考になりません。
(南アフリカランド/円はレンジになっていないので、積極的に運用するつもりはないですが。。。) 

実際に今後リーマンショックのような暴落が発生したら、『口座に2,000万円あるから大丈夫』ではなく、状況を見ながら口座に資金を追加すると思います。

あくまでこのシミュレーションはバックテストなので、参考にしつつも口座にいくら資金を入れるかは自分なりのルールを作ってください(#^.^#)

とは言いつつもリーマンショック級の暴落がそう頻繁に起こるはわけではないので、一つの目安としては役に立つと思います。

それにしてもリーマンショックってメチャメチャ利益がでますね。

2008年9月に運用を開始し、その翌月の2008年10月には含み損が約-1,600万円と地獄を見たのに、約半年後の2009年4月には実現損益が+570万円とプラスに転じています。
合計_リーマンショック後のプラ転
ここまで利益が出ると大暴落が楽しみになりますね(^^ゞ

また、実はもっと効率よく複数通貨のシミュレーションができるツールを作成しているのですが、ちょっと想定外の事があり、完成に1年近くかかることになりました(^_^;)

そのため今回は個別のシミュレーション結果を切り貼りする形でリーマンショック時の必要資金をまとめていますが、ツールが完成したらもっと厳密なシミュレーションが出せると思います。

▼鈴のトラリピ設定と実績はこちら▼トラリピ月次グラフ用201901
関連記事:鈴(suzu)のトラリピ設定と運用実績 


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ここから先はトラリピ関連の内部リンクをまとめてあります(#^.^#)

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【全体】鈴(suzu)のトラリピ設定
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