ループイフダンの設定で最適な値幅を検証

どうもFX自動売買で3,000万円運用している鈴(@semiritaia_suzu)です(^^♪

今回は誰もが気になるループイフダンで最適な値幅を検証してみました。

この記事を読めばループイフダンの値幅で迷わなくて済むはずです(#^.^#)

関連記事:
「ループイフダンって何?」という人はまず以下の記事をどうぞ。ループイフダンの仕組みや特徴を解説しています。
>>【保存版】ループイフダンとは?運用して分かったメリット・デメリットを解説

\今なら限定レポートが貰えます(^^♪/
アイネット証券



1.【結論】ループイフダンの設定で最適な値幅の検証

まずは結論から。ループイフダンで最適な値幅こちらです( ^^) _旦~~
【理論】ループイフダンで最適な値幅の検証
この記事ではなぜこの値が最適なのか『①理論』、『②実績』の順で検証していきます。


2.【理論】ループイフダンの設定で最適な値幅の検証

ループイフダン最適な値幅とは何でしょうか?

もっとも利益率がいい値幅です。

たくさん利益が出たとしてもそれ以上に必要な資金が多くなるなら、それは最適な値幅とは言えませんよね(^^ゞ
ループイフダンで最適な値幅を検証-値幅による必要資金の違い

では最も利益効率がいいのはどういう時でしょうか?

それはチャートの波の大きさと決済の間隔が一致した時です。
ループイフダンの設定で最適な値幅を検証-チャートの変動と値幅が同じ
では波の大きさをどのように算出したらいいのかと言いますと一つの解がATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)です。

ATRとは平均的な1日の値動きの事で、大雑把に言うと1日どれくらい上下するの?と言う事を表す数値です。

例えば以下のチャートは米ドル/円の日足ですが、赤と青の棒1本1本が1日の値動きを表しています。
ループイフダンの設定で最適な値幅を検証-ATRの説明米ドル円チャート
この棒の大きさの平均値がATRになります。 (厳密には前日の終値なども考慮されるので、ちょっと違います)

このATRをループイフダンで運用できる通貨ペアごとに算出すると以下のようになります。 

ループイフダンで最適な値幅
【2019年版】
通貨ペア 2018年の平均
(ATR)
最適な値幅
米ドル/円 0.66円 100
ユーロ/円 0.98円 100
ポンド/円 1.32円 150
豪ドル/円 0.74円 80
NZドル/円 0.68円 80
加ドル/円 0.70円 80
スイスフラン/円 0.72円 80
トルコリラ/円 0.48円 50
南アランド/円 0.12円 25
メキシコペソ/円 0.07円 25
ユーロ/米ドル 0.0082ドル 100
豪ドル/米ドル 0.0059ドル 80
豪ドル/NZドル 0.0056ドル 80
NZドル/米ドル 0.0056ドル 80
※ヒストリカルデータは連続予約注文ができるマネーパートナーズ から持ってきました。

最適な値幅はATRよりも小さい値幅ではなく大きい値幅としました。 

これはATRが波の大きさを表しているわけではないためです。

どういうことかと言うと、米ドル/円のチャートで説明していきます。
ループイフダンの設定で最適な値幅を検証-米ドル円チャート動きの傾向
チャートを見ると毎日交互に

上昇⇒下落⇒上昇⇒下落⇒上昇
ではなく
上昇⇒上昇⇒上昇⇒下落⇒下落⇒下落

のように連続で『上昇』or『下落』が続いていることが多く、波の大きさはATRよりも大きな値になっていることが考えられます。

ただし、かと言って値幅を大きくしすぎると決済されなくなってしまうので、ATRを参考にそれより一段大きな値幅を最適な値幅と考えました(#^.^#)


3.【実績】ループイフダンの設定で最適な値幅の検証

実績の検証方法

理論的にはATRの大きさを参考に値幅を設定するのが最適と考えました。

ですが、実際はどうだったのか?と言う事で、実績(ループイフダンランキング)からどの値幅が最も利益が出たのか検証してみました(^^♪

ループイフダンランキングでは設定ごとに過去どれくらいの決済損益(pips)だったか見ることができます。
ループイフダンランキング
そこで値幅ごとに最も利益が出た設定の利益で比較しました。

◆計算方法◆
過去1年の利益で比較(2019年5月時点)
値幅100を基準として、何倍資金が必要だったかを考慮して利益を計算
例えばB20ならB80の4倍の資金が必要だったと考え計算

ループイフダンで最適な値幅を検証-値幅による必要資金の違い

実績から算出したループイフダンで最適な値幅

【実績】ループイフダンで最適な値幅の検証
※一部の通貨は取り扱い開始から期間が短くデータ不足


4.【まとめ】ループイフダンの設定で最適な値幅の検証

ループイフダンで最適な値幅の検証
【2019年版】
通貨ペア ATR 理論 実績
米ドル/円 0.66円 100 100
ユーロ/円 0.98円 100 100
ポンド/円 1.32円 150 150
豪ドル/円 0.74円 80 80
NZドル/円 0.68円 80 100
加ドル/円 0.70円 80 100
スイスフラン/円 0.72円 80 -
トルコリラ/円 0.48円 50 -
南アランド/円 0.12円 25 -
ユーロ/米ドル 0.0082ドル 100 20
豪ドル/米ドル 0.0059ドル 80 40
豪ドル/NZドル 0.0056ドル 80 -
NZドル/米ドル 0.0056ドル 80 -
比較してみると【理論値】と【実績値】で多少違いが出ました。

これは実績の方がその年の傾向に大きな影響を受けるからだと思います。

例えばユーロ/米ドルを見ると実績では非常に狭い値幅(20)が最も利益が出た値幅になっています。

これは何故かと言うと直近1年のユーロ/米ドルが下落傾向にあったらかです。

▼直近1年のユーロ/米ドル▼

ループイフダンの設定で最適な値幅を検証-ユーロ米ドルチャート
ユーロ/米ドルのチャートをみると明らかですが、直近1年は一方的に下落しています。

そのため、買いのループイフダンでは『下落中の小さな反発で利益を得るしかないため、狭い値幅の方が利益が大きくなった』と考えられます。

実際に買いのループイフダンと売りのループイフダンでユーロ/米ドルを運用した場合に最適だった値幅を比較してみました。

値幅ごとのユーロ/米ドルの利益
値幅 10 20 40 60 100
買い -502 2,548 2,512 2,412 2,300
売り 2,400 2,621 2,757 2,808 2,873

買いのループイフダンの場合は一方的に下落しているから狭い値幅が最適で、売りのループイフダンの場合は一方的に上昇していると取れるので、広い値幅が最適となりました。

予想通りですね。(この推測を書いていてちょっと感動しました(^^ゞ)

しかし、為替相場は上がったり、下がったりを繰り返すので、何年も一方的な上昇を続けたり、逆に下落を続けたりすることは考えにくいです。

そのため、どれくらい変動したか?というATRの方が、実績よりもそのとき特有の値動きに左右されずに値幅を算出できます

そもそもわたしが必要としているのは、昨年最大の利益が出た値幅ではなく、今後最大の利益が出る値幅なので、実績よりもATRの方が適しいてると考えました。

もちろん理想を言えば、相場を予測して値幅を変えるのが最適です。

『今年は上昇しそうだから値幅は広め』とか『今年は狭いレンジで動きそうだから値幅は狭め』のように変更できるのが一番です。

ただし、相場が読めないからこそループイフダンを運用している訳なので、この戦略は取れません。

また、仮に相場が予想できる人でも100%的中させられる人はいないでしょう。

そこで100点満点はとれなくても、毎回80点程度はとれる設定がATRを元に算出した値幅かなと考えています。

わたしは別に毎回100点を狙う必要はない(どうせ取れない)と考えているので、この80点が取れる値幅が最適な値幅と考えて運用していくつもりです(^^ゞ

▼ループイフダンで最適な値幅▼
【理論】ループイフダンで最適な値幅の検証

ちなみに現在の『鈴のループイフダン設定』は最適な値幅になっていませんが、買いレンジ⇒売りレンジに移動するタイミングで値幅を変更する予定です。

以上、ループイフダンの設定で最適な値幅を検証…でした(^^♪

\今なら限定レポートが貰えます(^^♪/
アイネット証券


関連記事:
ループイフダンで最適な値幅が分かったら、その値幅で運用してもロスカットしないようにリスク管理を行いましょう。( ^^) _旦~~
>>【ロスカット対策】ループイフダンのリスク管理は目安資金表でOK


▼Twitterでも情報を発信中▼