トラリピで最適な利益値幅(利幅)は?

トラリピの利益値幅(利幅)っていくらにしたらいいの?どうせなら最も利益が出る利益値幅を設定したい。
トラリピで最適な利益値幅(利幅)を教えて!!


この疑問に回答していきます(^^♪


わたしはトラリピで2,000万円ほど運用し、月平均20万円の不労所得を得ています

鈴のトラリピ設定と運用実績



2,000万円も運用するので、当然少しでも利益が出るように利益値幅について試行錯誤をし、年に1回アップデートをしています(^^♪

今回はそんなわたしが考察したトラリピで最適な利益値幅(利幅)の解説です。

この記事では単純に『過去最適だった利益値幅』ではなく、『今後最適な利益値幅』とは何なのか?をまとめてあります!!


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1.トラリピで通貨ごとに最適な利益値幅(利幅)を公開

結論から言うと最適な利益値幅はこうなります。 

トラリピで最適な利益値幅
(2021年版)
通貨ペア ATR
(過去5年実績)
最適な利益値幅
参考
(公式推奨値)
USD/JPY 0.80円 0.80円 0.50円
EUR/JPY 0.96円 1.00円 0.50円
EUR/USD 0.0077ドル 0.0080ドル 0.0050ドル
AUD/JPY 0.81円 0.90円 0.40円
AUD/USD 0.0064ドル 0.0070ドル 0.0050ドル
AUD/NZD 0.0067ドル 0.0070ドル 0.0020ドル
NZD/JPY 0.74円 0.80円 0.40円
NZD/USD 0.0063ドル 0.0070ドル 0.0050ドル
CAD/JPY 0.79円 0.80円 0.40円
GBP/JPY 1.50円 1.50円 0.50円
GBP/USD 0.0119ドル 0.0120ドル 0.0050ドル
TRY/JPY 0.37円 0.40円 0.20円
ZAR/JPY 0.12円 0.10円 0.10円
MXN/JPY 0.083円 0.070円 0.060円
※ATRは2016年~2020年の実績
※決済トレールをONにする場合はトレール判定価格の分狭くする





ではなぜこの値が最適な利益値幅になるのか解説していきます(#^.^#)



2.なぜこの値がトラリピで最適な利益値幅なのか?

トラリピにおける最適な利益値幅の考え方

トラリピで最適な利益値幅とは何でしょうか?

それはもっとも利益率がよくなる利益値幅です。

では最も利益率がいいのはどういう時でしょうか?

それはチャートの波の大きさと利益値幅が一致した時です。


トラリピで最適な利益値幅(利幅)-利益値幅が最適


では波の大きさをどのように算出したらいいのかと言いますと一つの解がATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)です。

ATRとは平均的な1日の値動きの事で、大雑把に言うと1日どれくらい上下するの?と言う事を表す数値です。

例えば以下のチャートは米ドル/円の日足ですが、赤と青の棒1本1本が1日の値動きを表しています。

トラリピで通貨ごとに最適な利益値幅(利幅)は?-ATRの説明米ドル円チャート

この棒の大きさの平均値がATRになります。
(厳密には前日の終値なども考慮されるので、ちょっと違います)

トラリピで最適な利益幅(利幅)【2021年版】

最適な利益値幅はこのATRを切り上げた値
としました。 


これはATRが波の大きさを表しているわけではないためです。

どういうことかと言うと、米ドル/円のチャートで説明していきます。

トラリピで通貨ごとに最適な利益値幅(利幅)は?-米ドル円チャート動きの傾向

チャートを見ると毎日交互に

上昇下落上昇下落上昇

ではなく

上昇上昇上昇下落下落下落


のように連続で『上昇』or『下落』が続いていることが多く、波の大きさはATRよりも大きな値になっていることが考えられます。

ただし、利益値幅を大きくしすぎると決済されなくなってしまいます。


▼利益値幅が広すぎる場合:決済されない
トラリピで最適な利益値幅(利幅)-利益値幅が広すぎる

かといって、利益値幅を狭くしすぎると今度は利益を取りこぼしていしまいます。


▼利益値幅が狭すぎる場合:利益を取りこぼす
トラリピで最適な利益値幅(利幅)-利益値幅が狭い


そこで、丁度よい間隔として、ATRを切り上げた値を『トラリピで最適な利益値幅』としました。

ただし、ZAR/JPYとMXN/JPYについては、価格が小さいので、スプレッド(買値と売値の差)の影響が大きいと考え、スプレッド分を差し引いた値を最適な利益値幅としました。

また、決済トレールを付ける場合はトリガー価格分狭くした値を最適な利益値幅にしています(^_^;)


なぜ過去5年の平均値としたのか

わたしは過去5年間のATRから最適な利益値幅を設定しました。

ではなぜ5年間なのかというと過去の相場の傾向から、平均的な値動きを表すのに最も適していると考えたからです。

以下は米ドル/円の変動率です。


▼米ドル/円の変動率▼
米ドル/円の変動率2021

大きなブレがあることが見て取れます。

これを見た上で仮に1年前のATRから利益値幅を設定したらどうなると思いますか?

おそらく最適ではないですよね(^^ゞ

最近の例だと2013年、2014年は20%を超えているのに、2015年8%、そして2016年は18%という年があります。

2014年のATRで2015年を運用したら、変動と比べ利益値幅が広すぎて中々決済されないでしょうし、 逆に2015年のATRで2016年を運用したら、変動と比べ利益値幅が狭すぎて利益を取りこぼしてしまうでしょう。


では、もっと長い期間それこそ20年、30年という期間からATRを算出したらどうでしょうか?

実はこれも微妙で、年々相場の変動は小さくなっていることが知られています。

原因としては経済の成熟化やAI投資が言われていますが、事実として年々変動が小さくなっています。

そのため、20年も30年も前の数値は現代の環境に適していません。

そこで、近年の変動を表す適当な数値として5年を設定しました。

5年あれば変動が大きい年も小さい年も内包しており、近年の平均的な変動を表していると考えました(^^♪


【2019年版】以前の最適な利益値幅について
実は過去1年のATRで算出していました(;'∀')

当時は「相場環境は年々変化しているので、直近1年前のモノが最も現代の値動きを表しているだろう」と考えたのです。

この考えはそれほど的外れでもないと思うのですが、2019年は歴史的な低ボラティリティだったので、とんでもなく小さい数値が出ました。

で、流石にこれはあり得ないだろうと、2020年版以降はもう少し長い期間の平均を取る考えに変わったわけです。



3.バックテストでもこの値がトラリピで最適な利益値幅になるのか?

この利益値幅でバックテストを回すと最大の利益になるかというと残念ながら違います。

これは実績だとその年の傾向に大きな影響を受けるからです。

例えば人気の豪ドル/円の2018年でバックテストをしてみると、2018年のATRは0.74円なのにそれより狭い値幅(0.60円)の方が利益が出ています。


▼豪ドル/円のバックテスト
豪ドル円のバックテスト

【バックテストの条件】
期間:2018年(1年間)
取引単位:1,000通貨
トラップ幅:10銭間隔

何故バックテストでは異なる値になるのかと言うとその年の豪ドル/円が下落傾向にあったらかです。


▼直近1年の豪ドル/円

豪ドル円チャート(2018年)

豪ドル/円のチャートをみると緩やかに下落しているのがわかります。

そのため、買いトラリピでは『下落中の小さな反発で利益を得るしかないため、狭い利益値幅の方が利益が大きくなった』と考えられます。

買いトラリピの場合は緩やかに下落しているから狭い利益値幅(0.60円)が最適で、売りトラリピの場合は緩やかに上昇していると取れるので、広い利益値幅(1.00円以上)の方が利益が出ています。

しかし、為替相場は上がったり、下がったりを繰り返すので、何年も一方的な上昇を続けたり、逆に下落を続けたりすることは考えにくいです。

そのため、どれくらい変動したか?というATRの方が、実績よりもそのとき特有の値動きに左右されずに利益値幅を算出できます

そもそもわたしが必要としているのは、昨年最大の利益が出た利益値幅ではなく、今後最大の利益が出る利益値幅なので、実績よりもATRの方が適しいてると考えました。

もちろん理想を言えば、相場を予測して利益値幅を変えた方がより利益が出るでしょう。

『今年は上昇しそうだから利益値幅は広め』とか『今年は狭いレンジで動きそうだから利益値幅は狭め』のように変更できるのが一番です。

ただし、相場が読めないからこそ自動で取引できるトラリピを運用している訳なので、この戦略は取れません。

また、仮に相場が予想できる人でも100%的中させられる人はいないでしょう。

そこで100点満点はとれなくても、毎回80点程度はとれる設定がATRを元に算出した利益値幅かなと考えています。

ちなみに決済トレールのあり・なしについてはどっちでも構いません。

というのもATR、つまり平均的な値動きを元に利益値幅を設定してしまうと、それほど差がでないのです。

設定と順方向に相場が動けば『決済トレールあり』の方が利益が出ますし、設定と逆行する方向に相場が動けば『決済トレールなし』の方が利益が出ます。

▶決済トレールのあり・なし
  • 安定性重視:決済トレールなし
  • 爆発力重視:決済トレールあり

恐らく運用期間が長くなる程、利益の差は小さくなっていくと思います。

わたしは2019年6月までは決済トレールありで運用していましたが、安定性重視にしたいので、現在は決済トレールなしで運用しています(^^ゞ


トラリピのバックテストをしたい場合はトライオートFXのビルダー機能が便利です。

【簡易版】トラリピでバックテストをする方法




4.狭いレンジで運用する場合に最適な利益値幅

この最適な利益値幅の考え方には一つ注意点があります。

それは狭いレンジに仕掛ける場合には上手く機能しない可能性があることです。


▼広いレンジで運用する場合
最適な利益値幅-広いレンジで仕掛ける場合


▼狭いレンジで運用する場合
最適な利益値幅-狭いレンジで仕掛ける場合

狭いレンジに仕掛ける場合、大きく環境が変わったた時点で損切りして戦略を切り替えるのが一般的な対応になります。

そのため、広いレンジで運用していた時には稼ぎ時となる『大きな値動き』を取ることができません

狭いレンジで運用する場合にはもっと狭い利益値幅で運用した方が効果的である可能性が高いです。

ではどうするのか?

これは公式のスリーミリオン倶楽部でも教えて貰えるテクニックですが、週に1回程度その時のATRに合わせて利益値幅を変更する戦略があります。

ATRはマネースクエアのチャートに追加することができます。

ATRの確認方法


スマホでATR①
スマホでATR②



スマホでATR③
スマホでATR④


ATRを確認出来たら、日足と4時間足の間くらいの値に設定しておくと1日1回程度は決済される利益値幅になります。

(例)米ドル/円のATR
日足:0.47円
4時間足:0.13円
ATR日足
ATR4時間足

▶(例)米ドル/円のATR
  • 日足:0.47円
  • 4時間足:0.13円
  • 合計:0.60円
  • 中間値:0.30円


この場合はおおよそ0.30円、1,000通貨なら300円にしておけば、ほぼ毎日決済が発生する利益値幅になります。

ただ見て分かる通り、チャート棒14本(日足なら14日分、4時間足なら56時間分)から算出されるので、大きく変動します。

あまり厳密に考える必要はないでしょう(^^ゞ

ちょっと手間はかかりますが、このやり方で毎週更新していけば、直前の相場と合致した利益値幅を設定することができます

広いレンジで長期運用する場合は、大きな値動きも取れるのでここまで手間を掛ける必要はないと考えていますが、狭いレンジで運用する場合には参考にしてみてください(#^.^#)


▼ちなみにPCでATRを出す場合はこちら
ATRで運用①



5.参考:公式推奨の利益値幅との違いは?

トラリピで最適な利益値幅の考え方を紹介しましたが、実はこの値はマネースクエアが推奨する利益値幅とは異なります。

トラリピで最適な利益幅(利幅)【2021年版】-比較

なぜ、違いが出るのかというと、わたしとマネースクエアで最適な利益値幅の考え方が違うからです。


わたしが波の大きさに合わせて最も利益の出る利益値幅を追求しているのとは異なり、マネースクエアでは1日1回の決済を目標に利益と成功体験の両立を目指しています。

わたしの利益値幅だと1週間に1回も決済がないとかざらですからね( ̄▽ ̄;)

それでは初心者はトラリピの成功体験ができず、運用を辞めてしまう可能性が高まるでしょう。


わたしも初めの頃はもっと狭い利益値幅で運用しており、トラリピが毎日決済される喜びを知った後で「もっと利益を出せないだろうか?」と検討した結果、今の広めの利益値幅になりました。

そう考えると、公式が提示する利益値幅として1日1回の決済を目指すのは理にかなっていると思います(#^.^#)

▶目指す利益値幅の違い
  • 鈴:最も利益の出る値
  • 公式:利益と成功体験の両立

わたしは最も利益の出る値を追求していますが、それでも値動きが過去5年の平均を大きく下回る小ささだと、マネースクエアが推奨する利益値幅の方が利益が出る可能性があります。

決済される喜びを知らないとトラリピの魅力が伝わらないので、始めは公式が推奨する狭めの利益値幅で決済を経験し、慣れたら広めの利益値幅にするのもいいかもしれません(^_^;)



6.【まとめ】トラリピで通貨ごとに最適な利益値幅(利幅)は?

今回はATRを元にした『トラリピで最適な利益値幅』の考え方を解説してみました(^^♪

そして、このATRを元に利益値幅を算出するやり方はマネースクエアの公式見解のひとつでもあります

過去にマネースクエアにインタビューをした時に、その中の質問項目の中に最適な利益値幅の考え方を仕込んでおいたのです(^^♪


トラリピで勝つ2つの方法~マネースクエアにインタビューしてきました~




ただし、マネースクエアでも『ATRを元にした利益値幅は最適解のひとつ』という言い方をしていました。

これは、結局未来の事は分からないからです。

今後、相場が乱高下すれば利益値幅は広い方が利益が大きくなりますし、相場が穏やか&設定と逆行する方向(買いトラリピなら下落)に動いた場合は、利益値幅が小さい方が利益がでます。

つまり、ATRは過去の実績から未来に最適となる利益値幅を予想するための手段のひとつと言うわけです。

実際に2021年現在、マネースクエアは利益と成功体験の両立という少し違った考えて推奨する利益値幅を出していますしね。

また、他にもバックテストを繰り返し、過去に最も利益が多かった利益値幅で運用するというもひとつの解だと思います。

ただし、実績をもとに利益値幅を算出した場合は、その期間の特徴(『相場が乱高下した』や『下落傾向だった』等)を強く反映させてしまうというデメリットがあります。

ならば5年、10年と期間を長く設定してバックテストをするという考え方もありますが、期間を長くしすぎると今度は現在の環境にそぐわない値になってしまいます。

未来が分からない以上、常に最適な利益値幅で運用するというのは不可能です。

勿論、ATRを元にした利益値幅もその期間の特徴を完全に排除できるわけではありません。

それでもATRを元にした利益値幅は100点満点は取れなくても、毎回80点程度は取れる利益値幅だと思います。


わたしは別に毎回100点を狙う必要はない(どうせ取れない)と考えているので、この80点が取れる利益値幅を『トラリピで最適な利益値幅』と考えて運用していくつもりです(^^ゞ

設定変更のやり方は以下の記事にまとめたので、参考にしてください。


【トラリピのメンテナンス】運用中の設定変更と資金が増えた時の優先順位を解説



▼【2021年版】トラリピで最適な利益値幅(再掲)
トラリピで最適な利益幅(利幅)【2021年版】

ATRについては、簡単にしか触れませんでしたが、詳しく知りたい人は以下のサイトが分かりやすかったです。


外部リンク:小次郎講師直伝『チャートの極意』


あとATRを計算するExcelを公開しているサイトが合ったので、共有しておきます。

外部リンク:ATR(Average True Range)の計算 Excelでテクニカル計算

▶最適な利益値幅のまとめ
  • ATRを元に最適な利益値幅を算出する
  • 『過去最適』だったではなく、『今後最適』が重要

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マネースクエア


最後にわたしの設定と運用実績の詳細は以下の記事をどうぞ( ^^) _旦~~
鈴のトラリピ設定の運用実績202012
▶鈴(suzu)のトラリピ運用実績
  • 実現損益:+10,387,101円
  • 評価損益:-1,010,521円
  • 合計損益:+9,376,580円
鈴のトラリピ設定と運用実績



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