1.【スワップサヤ取り】ユーロ／ズロチの運用実績

下の図はポーランドズロチとユーロのスワップサヤ取りにおける実現損益と合計損益の推移を表しています(^^♪

相関性の高いズロチを買って、ユーロを売ることで評価損益は一定を保ちながら、スワップだけが受け取れる展開を狙っています(^^♪

100%相関ではないので、多少の評価損益は出ていますが、想定した範囲内なので、特に問題ありません。

グラフを見ると2020年3月に一気に含み損が増えていますが、これはポジションを3倍の量にしたので、突出して増加しているだけです。

ポジションを増やさなければ-20万円程度で済んでいる計算なので、多少の評価損益と言っても差し支えないでしょう。

……とは言っても、グラフを見る限り突出してマイナスになったようにしか見えないので、今後の推移をお待ちください(^^ゞ

現状マイナスが大きいのですが、コロナショックにより有利なポジションを多数保有できたので、相場が落ち着く頃には大きな利益になっているのではないかと期待しています。

実績は普通にマイナスなのですが、個人的には期待している戦略です(#^.^#)

2.ユーロ／ズロチのスワップサヤ取り戦略

ユーロ／ズロチのスワップサヤ取り戦略の概要

ユーロ／ズロチは相関性が高いので相場の変動が比較的小さいのですが、売りポジションを保有するとプラスのスワップを受け取れます。

そこで、高値の売りポジションを保有することでスワップを受け取りつつも、下落した際には決済益も狙うのがわたしのユーロ／ズロチのスワップサヤ取り戦略の基本です。

▼ユーロ／ズロチのサヤ取り戦略▼

変動が小さいと言ってもレンジ内では上下するので決済益も狙っていきますが、頻繁に決済していてはスワップが受け取れません。

そこで、高値で保有できたお宝ポジションは長く保有することで、スワップと決済益を両方getする戦略を取っています(^^♪

つまり、4.8や4.9のポジションは長期間保有し、4.3のポジションは頻繁に売買することで、バランスよく利益を狙えます。

レンジ内で売り⇒買いを繰り返すのはトラリピ戦略の発想と似ていますが、トラリピが決済益を狙う仕組みであることに対して、このサヤ取りはスワップ＋決済益を狙う仕組みです。

決済益だけではなくスワップも狙うので、等間隔での買い⇒売りを仕掛けるトラリピとは少し異なっています。

▼鈴のトラリピ設定と運用実績▼

ユーロ／ズロチのスワップサヤ取り戦略の必要資金は？

この戦略に必要な資金を確認していきます。

▼ユーロ／ズロチのスワップサヤ取り戦略に必要な資金▼

▼ユーロ／ズロチのチャート▼

ロスカットレートを過去最高値を上回る5.0と想定し、4.3、4.4、……、4.9と1万通貨ずつ売り上がっていくと必要資金は約100万円になります。

4.3で保有したポジションは5.0まで0.7の変動余地がありますが、4.9で保有したポジションは5.0まで0.1しか変動余地がないので、レートが上昇するほど必要資金が少なくなっていきます。 

ユーロ／ズロチが4.3の時は218,000円必要ですが、4.9の時は74,00円でOKという感じです(^^♪

▼ズロチ／円のチャート▼

これでユーロ／ズロチのサヤ取り（直接取引）戦略に必要な資金が分かりました。

ちなみにわたしは1ポジションにつき6万通貨保有しているので、この6倍の資金（約600万円）が必要になります(^^ゞ

ユーロ／ズロチのスワップサヤ取り戦略で見込まれる利益は？

ユーロ／ズロチのスワップサヤ取り戦略はスワップ益と決済益の両法を狙うので、分けて考えて見ます。

見込まれるスワップ益

仮にユーロ／ズロチが4.9まで上昇した場合、100万円で7万通貨保有することになります。

あくまで4.9までポジションを持てた場合ですが、リーマンショック級の暴落に耐える抜ける資金量としては十分な利回りだと思います(^^ゞ

しかもこの戦略ならここにプラスして決済益も見込めます。

見込まれる決済益

決済益は4.3⇒4.2以外は取れたらラッキーくらいに思っておくべきですが、一応考計算してみます。 

……また、早々ないでしょうが、4.9⇒3.0で決済した場合、ズロチ／円は50円を超えているでしょうから、わたしが保有予定の6万通貨なら

1.9（利幅）×50（ズロチ／円）×60,000（数量）＝570万円の決済益＋スワップ益

と、とんでもない決済益になります……まあ、4.9⇒3.0の利幅を抜けることは無いでしょう(^^ゞ

3.サヤ取りに利用するFX会社

ユーロ／ズロチのスワップサヤ取りで利用するFX会社の選択肢は6つですね(^^♪

スワップの大きさ（2020年7月の平均値）

FX会社	ポーランド ズロチ／円 （4.3倍）	ユーロ／円	合計
ＦＸプライム byGMO	-3.40円	4.03円	0.63円
くりっく365	-4.17円	11.42円	7.25円
トレイダーズ証券 （みんなのFX）	6.84円	5.22円	12.06円
トレイダーズ証券 （LIGHT FX）	6.84円	5.22円	12.06円
IG証券 （直接取引）	-	-	3.44円
ヒロセ通商 （直接取引）	-	-	0.00円
サクソバンク証券 （直接取引）	-	-	-13.12円

※ユーロ／円とズロチ／円を個別に保有する場合はユーロ1万通貨に対してズロチを4万3千通貨保有するので、4.3倍にしています

比較するとトレイダーズ証券のみんなのFXとLIGHT FXがユーロ／ズロチのサヤ取りに最も適したFX会社であることが分かります。

みんなのFXとLIGHT FXとは同じシステムを利用しているので、キャンペーン等でスワップやスプレッドが変わりますが、基本的にシステムは一緒です。

LIGHT FXの方がキャンペーンの頻度が多い印象を受けるので、どちらかと言われたらLIGHT FXの方がいいと思います(^^ゞ

▼LIGHT FXの口座開設のやり方▼


ただし、以前はわたしもユーロ／円の売りとズロチ／円の買いを別々に保有するやり方をしていたのですが、最近はスワップが低下したこともあり、直接ユーロ／ズロチを取引しても大きな差は無くなっています。

そのため、現在は手間を考慮してIG証券で直接ユーロ／ズロチの売りポジションを保有しています。 

正直、大きな差がないので、わたしと同じIG証券の方がポジションを個別に管理する煩雑さがなく、無難でしょう。

コロナショック後の金融緩和により、スワップは少し寂しい水準ですが、この手法は決済益も狙うことが出来ます。

ユーロとポーランドズロチの相関が続く限りは有力な不労所得になると思うので、引き続き有利なレートになるたびにポジションを積み上げて行くつもりです(^^ゞ

4.スワップサヤ取り戦略に必要だった資金の検証

これまでの数値はあくまで実績です。 わたしの運用実績から実際にスワップサヤ取りに必要だった資金をまとめていきます。

ロスカットさせないためには

『口座への入金必要額』＋『累計スワップ』＞『証拠金』+『含み損益』

となるように資金を用意する必要があります。

運用月	口座への 入金必要額	実現損益	証拠金	評価損益
2018/10	324,816円	5,864円	309,080円	-21,600円
2018/11	641,394円	15,216円	618,960円	-37,650円
2018/12	600,997円	20,904円	618,960円	-2,941円
2019/1	568,724円	27,904円	618,960円	22,332円
2019/2	657,944円	35,066円	618,960円	-74,050円
2019/3	560,478円	42,366円	618,960円	16,116円
2019/4	567,852円	52,958円	618,960円	-1,850円
2019/5	585,408円	61,702円	618,960円	-28,150円
2019/6	491,744円	69,366円	618,960円	+57,850円
2019/7	570,136円	79,374円	618,960円	-30,550円
2019/8	676,868円	88,142円	618,960円	-146,050円
2019/9	676,054円	94,956円	618,960円	-152,050円
2019/10	563,952円	105,058円	618,960円	-50,050円
2019/11	547,682円	113,528円	618,960円	-42,250円
2019/12	474,898円	119,312円	618,960円	24,750円
2020/01	501,962円	126,548円	618,960円	-9,550円
2020/02	549,746円	135,264円	618,960円	-66,050円
2020/03	3,026,195円	92,145円	2,251,040円	-867,300円
2020/04	1,698,602円	-514,220円	965,091円	-219,291円
2020/05	1,740,399円	-504,606円	1,005,610円	-230,183円
2020/06	1,209,460円	-502,782円	1,015,050円	308,372円
2020/07	1,222,812円	-500,606円	1,015,050円	292,844円
2020/08	725,315円	289,735円	1,015,050円	0円

※2020年4月より「ズロチ／円とユーロ／円を個別に保有するサヤ取り」から、「ユーロ／ズロチの直接取引」に保有方法を変更しました。

ロスカットされずに運用するには『証拠金』と『評価損益』を合わせた金額より多くの資金が口座に残っている必要があります。

上の表を見ると2020年3月に評価損益が『-152,050円』と最大です。

そのため、『口座への入金必要額』＋『実現損益（92,145円）』＞『証拠金（2,251,040円)』＋『評価損益（-867,300円）』を満たすために

『口座への入金必要額（3,026,195円）』

が必要になります。 

ただし、各月の含み損はもっとも評価損が多かった週末の値にしていますので、瞬間的にはそれ以上の評価損が発生していた可能性があります。

当然わたし自身もこの金額では運用せず、余裕をもって資金を投入しています。

▼2020年8月5日時点の口座状況▼ 

5.毎月の不労所得と利益率

下の表に運用に必要だった資金（その時点での口座への入金必要額）で運用した場合のスワップの利益率をまとめました。

運用月	ズロチの 保有量	不労所得	利益率
2018/10	13万通貨	5,864円	1.81%
2018/11	26万通貨	9,352円	1.46%
2018/12	26万通貨	5,688円	0.89%
2019/1	26万通貨	7,000円	1.09%
2019/2	26万通貨	7,162円	1.09%
2019/3	26万通貨	7,300円	1.11%
2019/4	26万通貨	10,592円	1.61%
2019/5	26万通貨	8,744円	1.33%
2019/6	26万通貨	7,664円	1.16%
2019/7	26万通貨	10,008円	1.52%
2019/8	26万通貨	8,768円	1.30%
2019/9	26万通貨	6,814円	1.01%
2019/10	26万通貨	10,102円	1.49%
2019/11	26万通貨	8,470円	1.25%
2019/12	26万通貨	5,784円	0.85%
2020/01	26万通貨	7,236円	1.07%
2020/02	26万通貨	8,716円	1.29%
2020/03	26万通貨	-43,119円	-6.38%
2020/04	21万通貨	-606,365円	-20.04%
2020/05	21万通貨	-9,614円	0.32%
2020/06	21万通貨	1,824円	0.06%
2020/07	21万通貨	2,176円	0.07%
2020/08	21万通貨	790,341円	26.12%
平均	-	12,597円	1.15%

2020年3月にポジション量を3倍にした上に、即評価損を確定させたので、平均すると不労所得がマイナスになっています(^^ゞ

ただ2020年4月よりIG証券に移行し、安定的にスワップ益を得られるようになったので、今後の変化に注目です。

スワップ益＋決済益で安定して年利10%を達成できれば、わたしのメイン運用に加わることになるでしょう！！ 

コロナショックによる混乱でどこまで有利なポジションを持てるかにもよりますが、4.7、4.8、4.9とより有利なポジションを保有できれば、間違いなく大きな財産になると考えています(#^.^#)

6.スワップサヤ取りのQA

スワップサヤ取りに関するQAです(#^.^#)

利確後すぐにポジションを持ち直し、小まめに利確を繰り返すのはありか？

A.なしです。

決済したら相場がある程度戻るのを待つ必要があります。

わたしはユーロ／ズロチのレートが4.3でポジションを持ち、4.2で決済する戦略で運用しています。
もし、4.2で決済してすぐにポジションを持つとすると今度は4.1⇒4.0⇒3.9⇒3.8⇒3.7……とドンドン不利なレートでポジションを持つことになってしまいます。

すると想定される含み損が増えるので、必要な資金が多くなり、利回りが低下します。

この不利なレートでポジションを持つ事態を避けるためには、一度決済したらすぐにはポジションを持たずに、相場がある程度戻るのを待つ必要があります。

どこでポジションを持ち、どこで決済するかはそれぞれの腕の見せどころになると思いますが、すぐにポジションを持つのはNGです。

スプレッド（買値と売値の差）分、損するだけになります(^^ゞ

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スワップサヤ取りについて、載せた方がいいなという質問がきたら増やしていくつもりです(^^ゞ

以上、鈴のスワップサヤ取り運用実績…でした！！

今からユーロ／ズロチの運用を始めるなら、わたしと同様に2020年4月時点で最もスワップが高いIG証券が無難だと思います( ^^) _旦~~




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本日でサラリーマン終了です(*^^*)

しっかりと挨拶回りをしてきます！！

ただ、最後の最後まで全く実感がわかないですね(^-^ゞ pic.twitter.com/NCotpuDwGe

— 鈴＠3年でセミリタイア達成 (@semiritaia_suzu) August 30, 2018