【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理

トラリピの長期運用なら複数通貨ペアの方が効率的って言うけど、リスク管理はどうしたらいいの?
トラリピで複数通貨ペアのリスクを管理する方法を教えて!!


こういった疑問に答えていこうと思います(^^♪

どうも鈴(@semiritaia_suzu)です!!

わたしはトラリピで月平均20万円の不労所得を得ています

鈴のトラリピ設定と運用実績



8通貨ペアを運用し、5年近くほぼ同じ設定で利益を出し続けているわたしが複数通貨ペアのリスク管理方法を解説していきます。


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単独通貨ペアのリスク管理⇒トラリピ運用試算表

複数通貨ペアのリスク管理方法を解説する前に、まずは単独通貨ペアのリスク管理方法の紹介です(^^♪

これは基本中の基本なので皆さん大丈夫ですよね?

そう。トラリピ運用試算表です。

トラリピ運用試算表
買い:400万円
売り:440万円
トラリピ運用試算表-加ドル円買い
トラリピ運用試算表-加ドル円売り

トラリピを運用する上でもっとも基本となるツールです。

試しにわたしが運用している加ドル/円を入力してみました!!

買いと売りのハーフ&ハーフ設定のため、買いと売り両方を算出しています。

加ドル/円のトラリピ設定と運用実績



トラリピ運用試算表は設定ごとにロスカットレートが分かる非常に優秀なツールで、当然わたしも愛用しています。

単独通貨ペアのリスク管理をする場合はトラリピ運用試算表でOKです



複数通貨ペアのリスク管理⇒シミュレーションツール

続いて、本題の複数通貨ペアのリスク管理方法です。

一番簡単なのは通貨ペアごとにトラリピ運用試算表でリスク管理をしていくことです。

つまり、

必要資金 = 米ドル/円(〇〇万円)+NZドル/円(〇〇万円)+NZドル/米ドル(〇〇万円)

と言った感じです。


ただし、複数通貨ペアを運用していると分かりますが、全ての通貨ペアが同時に最安値を記録することは考えにくいです。

例えば上記の3通貨ペアの場合、円高になってもNZドル/米ドルへの影響は限定的ですし、ドル高になってもNZドル/円への影響は限定的です。

トラリピ運用試算表はレンジの端から端まで下落(or上昇)した場合の必要資金なので、全ての通貨ペアが同時にレンジ端に到達しない場合は、余分な資金が発生してしまいます。

そこで複数通貨ペアのリスク管理で活躍するのがシミュレーションツールです(^^♪ 

トラリピ運用試算表と同じく、マネースクエアが公式に提供しているツールになります。


シミュレーションツールを使ってみる

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-シミュレーションツール

シミュレーションはPC版トレード画面のMENUから利用できます。


▼シミュレーションツールの在処
【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-シミュレーションの在処

今回は鈴のトラリピ設定(8通貨ペア)のリーマンショック時の必要資金を算出してみます(^^♪


STEP1:想定レンジの上限までレートを上昇させる

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理①-上昇

ポジションを全て持つためにまずは想定レンジの上限までレートを上げます。


鈴のトラリピ設定の場合はハーフ&ハーフのため、買いレンジなら下落した場合、売りレンジなら上昇した場合に含み損が多くなります。

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理①-上昇入力
※買いレンジならASK(買い)、売りレンジならBID(売り)のレートに入力


STEP2:想定するレートまで下落or上昇させる

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理②-暴落

続いて想定するレートまで下落or上昇させます。

今回はリーマンショック時のレートがターゲットです。

リーマンショック後のレートを何パターンが試してみたところ、鈴のトラリピ設定的には2009年1月の含み損が最も多かったので、2009年1月の最安値or最高値を入力します。

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理②-暴落入力
※厳密には2009年1月内でも同時に最安値or最高値を記録しませんが、シミュレーションなので、厳しめの想定です

入力するレート(2019年1月)
通貨ペア レンジ 最安値or最高値
EUR/JPY 売りレンジ 128.560
EUR/GBP 売りレンジ 0.965
AUD/JPY 買いレンジ 56.330
AUD/USD 買いレンジ 0.635
AUD/NZD 売りレンジ 1.281
NZD/JPY 買いレンジ 45.100
NZD/USD 買いレンジ 0.505
CAD/JPY 買いレンジ 68.420
USD/JPY - 94.620
GBP/JPY - 141.560


レート情報はマネースクエアに用意されているヒストリカルデータ(口座を持っていればダウンロード可能)を利用しました。


▼ヒストリカルデータ(こういうやつ)
【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-ヒストリカルデータ
※AUD/NZDとEUR/GBPはリーマンショック時のレートが無かったので、別途調達しました


STEP3:不要なポジションを決済する

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理③-不要を決済

シミュレーションツールでは保有しているポジションや発注済みの注文が入力されているので、シミュレーションしたい設定以外のポジションを除外します。

知りたいのは評価損益と必要証拠金だけなので、想定レートでまとめて決済してしまってOKです。

▶不要なポジション
  • 鈴のトラリピ設定(8通貨ペア)と関係ないポジション
  • 想定レートより遠いポジション
  • ハーフ&ハーフの逆のポジション
  • ⇒下落したなら売りレンジ、上昇したなら買いレンジは不要

【注意点】
シミュレーションツールでは決済注文が反映されません。
一度保有したポジションは持ちっぱなしになるので、シミュレーション開始時点でリーマンショック時より下落したレートのポジションなど、余計なポジションを持っていないか確認するようにしましょう!!


シミュレーション結果

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-結果20211013

必要資金(19,961,550円) = 必要証拠金(4,302,471円)+評価損益(15,659,079円)



上記がリーマンショック時の必要資金です。


実際には相場急変時には決済が発生するので、本当に必要だった資金はもっと少額でした。

例えばこのシミュレーションを行った2021年5月時点では豪ドル/円、NZドル/円、NZドル/米ドルは売りレンジにいるので、暴落したタイミングで大量決済という結果になります。

※リーマンショック時のバックテストでは暴落が始まった2008年10月~2009年1月の4ヵ月間で1,000万円以上の利益が出ています。


このシミュレーションは大暴落が発生しているのに、4カ月間で1,000万円も出金しているかなり図太い想定ですが、このやり方なら最悪の場合の必要資金を計算することができます

【参考】リーマンショック直後の必要資金
時期 総必要資金 必要証拠金 評価損益
2008/10 15,019,215円 3,179,207円 -11,840,008円
2008/11 15,447,767円 3,543,353円 -11,904,413円
2008/12 17,985,465円 4,142,169円 -13,848,296円
2009/01 19,961,550円 4,302,471円 -15,659,079円
2009/02 17,425,052円 3,676,778円 -13,748,274円

実際に運用していた場合、2009年1月時点では笑いが止まらないほどの利益が積み重なっているので、一番きつかったのは2008年10月でしょうね(^^ゞ



ここからが本当のシミュレーション

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-追加

これで運用中の設定について、必要な資金が分かりました。

続いて設定を追加したり、運用資金を増減させて、今後の運用シミュレーションを行います。

ここからが本当のシミュレーションと言えるかもしれません!!

例えば、「運用中の通貨ペアの注文間隔を狭くしたい」、「新たな通貨ペアを追加したい」と言った場合には「ポジションを持ってみる」を利用して必要資金がどう変わるのか確認していきます。

ただし、その際に想定レートより下のポジションを持ってしまうと含み益が出てしまうので、注意が必要です。

▶注意点

想定レートが「米ドル/円:90円」なのに75円~105円の買いポジションを持ってしまうと、75円~90円ポジションに含み益が出てしまいます。

その場合は90円~105円のポジションを持つようにしましょう!!


また、わたしはリーマンショックを想定していますが、それ以前の相場を想定したり、もっと直近のコロナショックを想定したりで必要資金は大きく変わってきます。


条件を変えながら、自分に最適な設定・資金量を模索してください!!


それから、ハーフ&ハーフで運用している場合は売りトラリピ、つまり高騰した時の動きもシミュレーションしておくといいと思いますよ(^^♪


以上、【複数通貨ペアのリスク管理】トラリピのロスカットレートをシミュレーションしよう!!……でした!! 


関連記事:
シミュレーションが大変という人は最初はわたしの設定&リスク管理を参考にしつつ、徐々に自分用にカスタマイズしてください!!

鈴のトラリピ設定と運用実績
 


リスク管理は運用の肝。自分の最適解を突き詰めましょう!!



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