単独通貨ペアのリスク管理⇒トラリピ運用試算表

複数通貨ペアのリスク管理方法を解説する前に、まずは単独通貨ペアのリスク管理方法の紹介です(^^♪

これは基本中の基本なので皆さん大丈夫ですよね？

そう。トラリピ運用試算表です。

トラリピ運用試算表

買い：400万円	売り：440万円

トラリピを運用する上でもっとも基本となるツールです。

試しにわたしが運用している加ドル／円を入力してみました！！

買いと売りのハーフ＆ハーフ設定のため、買いと売り両方を算出しています。

▼加ドル／円のトラリピ設定と運用実績



トラリピ運用試算表は設定ごとにロスカットレートが分かる非常に優秀なツールで、当然わたしも愛用しています。

単独通貨ペアのリスク管理をする場合はトラリピ運用試算表でOKです。

複数通貨ペアのリスク管理⇒シミュレーションツール

続いて、本題の複数通貨ペアのリスク管理方法です。

一番簡単なのは通貨ペアごとにトラリピ運用試算表でリスク管理をしていくことです。

つまり、

と言った感じです。


ただし、複数通貨ペアを運用していると分かりますが、全ての通貨ペアが同時に最安値を記録することは考えにくいです。

例えば上記の3通貨ペアの場合、円高になってもNZドル／米ドルへの影響は限定的ですし、ドル高になってもNZドル／円への影響は限定的です。

トラリピ運用試算表はレンジの端から端まで下落（or上昇）した場合の必要資金なので、全ての通貨ペアが同時にレンジ端に到達しない場合は、余分な資金が発生してしまいます。

そこで複数通貨ペアのリスク管理で活躍するのがシミュレーションツールです(^^♪ 

トラリピ運用試算表と同じく、マネースクエアが公式に提供しているツールになります。

シミュレーションツールを使ってみる

シミュレーションはPC版トレード画面のMENUから利用できます。


▼シミュレーションツールの在処


今回は鈴のトラリピ設定_ワイドレンジ戦略（7通貨ペア+AUD/USD+NZD/JPY）のリーマンショック時の必要資金を算出してみます(^^♪

STEP1：想定レンジの上限までレートを上昇させる

ポジションを全て持つためにまずは想定レンジの上限までレートを上げます。


鈴のトラリピ設定_ワイドレンジ戦略の場合はハーフ＆ハーフのため、買いレンジなら下落した場合、売りレンジなら上昇した場合に含み損が多くなります。


※買いレンジならASK（買い）、売りレンジならBID（売り）のレートに入力

STEP2：想定するレートまで下落or上昇させる

続いて想定するレートまで下落or上昇させます。


今回はリーマンショック時以降の値動きがターゲットです。

リーマンショック後のレートを何パターンが試してみたところ、鈴のトラリピ設定_ワイドレンジ戦略（9通貨ペア）的には2009年1月の含み損が最も多かったので、2009年1月の最安値or最高値を入力します。

※厳密には2009年1月内でも同時に最安値or最高値を記録しませんが、シミュレーションなので、厳しめの想定です

入力するレート（2009年1月）

通貨ペア	レンジ	最安値or最高値
EUR/JPY	売りレンジ	128.560
EUR/GBP	売りレンジ	0.965
AUD/JPY	買いレンジ	56.330
AUD/USD	買いレンジ	0.635
AUD/NZD	売りレンジ	1.281
NZD/JPY	買いレンジ	45.100
NZD/USD	買いレンジ	0.505
CAD/JPY	買いレンジ	68.420
USD/CAD	売りレンジ	1.2767
USD/JPY	-	94.620
GBP/JPY	-	141.560

レート情報はマネースクエアに用意されているヒストリカルデータ（口座を持っていればダウンロード可能）を利用しました。


▼ヒストリカルデータ（こういうやつ）

STEP3：不要なポジションを決済する

シミュレーションツールでは保有しているポジションや発注済みの注文が入力されているので、シミュレーションしたい設定以外のポジションを除外します。

知りたいのは評価損益と必要証拠金だけなので、想定レートでまとめて決済してしまってＯＫです。

シミュレーション結果（7通貨ペア＋AUD/USD+NZD/JPY）

必要資金（20,418,964円） ＝ 必要証拠金（4,567,120円）＋評価損益（15,851,844円）

上記がリーマンショック以降の値動きに耐えるために必要な資金です。


実際には相場急変時には決済が発生するので、本当に必要だった資金はもっと少額でした。

例えばこのシミュレーションを行った2022年5月時点ではクロス円の通貨ペアは売りレンジにいるので、暴落したタイミングで大量決済という結果になります。

※リーマンショック時のバックテストでは暴落が始まった2008年10月~2009年1月の4ヵ月間で1,000万円以上の利益が出ています。

実際に運用していた場合、2009年1月時点では笑いが止まらないほどの利益が積み重なっているので、一番きつかったのは2008年10月でしょうね(^^ゞ

ここからが本当のシミュレーション

これで運用中の設定について、必要な資金が分かりました。

続いて設定を追加したり、運用資金を増減させて、今後の運用シミュレーションを行います。

ここからが本当のシミュレーションと言えるかもしれません！！

例えば、「運用中の通貨ペアの注文間隔を狭くしたい」、「新たな通貨ペアを追加したい」と言った場合には「ポジションを持ってみる」を利用して必要資金がどう変わるのか確認していきます。

ただし、その際に想定レートより下のポジションを持ってしまうと含み益が出てしまうので、注意が必要です。

また、わたしはリーマンショックを想定していますが、それ以前の相場を想定したり、もっと直近のコロナショックを想定したりで必要資金は大きく変わってきます。


条件を変えながら、自分に最適な設定・資金量を模索してください！！



ただ、あまりにレンジを広げ過ぎると運用に適さない利回りになってしまうので、リーマンショック以降の値動きを想定するのが最も程良いと考えました。


リーマンショックを超える値動きは来ないと考えているのではなく、10年程度はレンジ内で利益を積み重ねられる上に、仮に歴史的なショック相場が来た場合は両建てで凌ぐという考え方です。


▼【最終手段】トラリピの両建て



そして、歴史的なショック相場を両建てでやり過ごしたら、その相場に合わせたレンジに微調整する流れを思い描いています。


仮にこの10年に1度クラスの歴史的な相場の変わり目で多少の損切りが必要になったとしても、値動きが激しくなったタイミングには大きな利益が出るので、十分に月平均20万円を達成できると想定しています(^^♪

リスク管理のシミュレーション例

おまけとして、シミュレーションの例を載せておきます。

これからトラリピを始める人が参考にするであろう7通貨ペア（AUD/USDとNZD/JPYは撤退）のシミュレーション例です。

運用する7通貨ペアがリーマンショック以降で最安値と最高値を記録した月のシミュレーション結果をまとめてみました。

▼7通貨ペアのシミュレーション例


【2020年3月】
必要資金（15,515,589円） ＝ 必要証拠金（4,262,137円）＋評価損益（11,253,452円）


AUD/NZD、EUR/GBP、USD/CADなどショック相場に強い通貨ペアを多く組み込んだので、リーマンショック直後の2008年10月や2009年1月よりもコロナショック直後の2020年3月の方が必要資金が多くなる結果となりました。

流石にこの結果は予想外でわたしも驚きました(^^ゞ


また、2022年から発生している円安のシミュレーションを以下の記事で行っています。

▼円安によるロスカットレートの確認



こんな風に実際に手を動かしてみないとわからないことも多いので、色々とシミュレーションをしてみてください。


以上、【複数通貨ペアのリスク管理】トラリピのロスカットレートをシミュレーションしよう！！……でした！！ 


関連記事：
シミュレーションが大変という人は最初はわたしの設定＆リスク管理を参考にしつつ、徐々に自分用にカスタマイズしてください！！

▼鈴のトラリピ設定_ワイドレンジ戦略
 

リスク管理は運用の肝。自分の最適解を突き詰めましょう！！

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本日でサラリーマン終了です(*^^*)

しっかりと挨拶回りをしてきます！！

ただ、最後の最後まで全く実感がわかないですね(^-^ゞ pic.twitter.com/NCotpuDwGe

— 鈴＠3年でセミリタイア達成 (@semiritaia_suzu) August 30, 2018