【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理

トラリピの長期運用なら複数通貨ペアの方が効率的って言うけど、リスク管理はどうしたらいいの?
トラリピで複数通貨ペアのリスクを管理する方法を教えて!!

こういった疑問に答えていこうと思います(^^♪

どうも鈴(@semiritaia_suzu)です!!

わたしはトラリピで月平均20万円の不労所得を得ています

鈴のトラリピ設定と運用実績


10通貨ペアを運用し、5年近くほぼ同じ設定で利益を出し続けているわたしが複数通貨ペアのリスク管理方法を解説していきます。

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単独通貨ペアのリスク管理⇒トラリピ運用試算表

複数通貨ペアのリスク管理方法を解説する前に、まずは単独通貨ペアのリスク管理方法の紹介です(^^♪

これは基本中の基本なので皆さん大丈夫ですよね?

そう。トラリピ運用試算表です。

トラリピ運用試算表
買い:400万円
売り:440万円
トラリピ運用試算表-加ドル円買い
トラリピ運用試算表-加ドル円売り

トラリピを運用する上でもっとも基本となるツールです。

試しにわたしが運用している加ドル/円を入力してみました!!

買いと売りのハーフ&ハーフ設定のため、買いと売り両方を算出しています。

加ドル/円のトラリピ設定と運用実績


トラリピ運用試算表は設定ごとにロスカットレートが分かる非常に優秀なツールで、当然わたしも愛用しています。

単独通貨ペアのリスク管理をする場合はトラリピ運用試算表でOKです


複数通貨ペアのリスク管理⇒シミュレーションツール

続いて、本題の複数通貨ペアのリスク管理方法です。

一番簡単なのは通貨ペアごとにトラリピ運用試算表でリスク管理をしていくことです。

つまり、

必要資金 = 米ドル/円(〇〇万円)+NZドル/円(〇〇万円)+NZドル/米ドル(〇〇万円)

と言った感じです。

ただし、複数通貨ペアを運用していると分かりますが、全ての通貨ペアが同時に最安値を記録することは考えにくいです。

例えば上記の3通貨ペアの場合、円高になってもNZドル/米ドルへの影響は限定的ですし、ドル高になってもNZドル/円への影響は限定的です。

トラリピ運用試算表はレンジの端から端まで下落(or上昇)した場合の必要資金なので、全ての通貨ペアが同時にレンジ端に到達しない場合は、余分な資金が発生してしまいます。

そこで複数通貨ペアのリスク管理で活躍するのがシミュレーションツールです(^^♪ 

トラリピ運用試算表と同じく、マネースクエアが公式に提供しているツールになります。

シミュレーションツールを使ってみる

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-シミュレーションツール
シミュレーションはPC版トレード画面のMENUから利用できます。

▼シミュレーションツールの在処
【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-シミュレーションの在処
今回は鈴のトラリピ設定(8通貨ペア)のリーマンショック時の必要資金を算出してみます(^^♪


STEP1:想定レンジの上限までレートを上昇させる

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理①-上昇
ポジションを全て持つためにまずは想定レンジの上限までレートを上げます。

鈴のトラリピ設定の場合はハーフ&ハーフのため、買いレンジの上限まで全通貨ペアのレートを上げました。
【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理①-上昇入力


STEP2:想定するレートまで下落させる

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理②-暴落
続いて想定するレートまで下落させます。

今回はリーマンショック時のレートがターゲットです。

リーマンショック後のレートを何パターンが試してみたところ、鈴のトラリピ設定的には2008年10月の含み損が最も多かったので、2008年10月の最安値を入力します。
【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理②-暴落入力
※厳密には2008年10月内でも同時に最安値を記録しませんが、シミュレーションなので、厳しめの想定です

入力するレート
通貨ペア 2008/10の最安値
USD/JPY 90.920
EUR/JPY 113.650
AUD/JPY 55.050
AUD/USD 0.6010
AUD/NZD 1.0630
NZD/JPY 49.280
NZD/USD 0.5352
CAD/JPY 71.000

レート情報はマネースクエアに用意されているヒストリカルデータ(口座を持っていればダウンロード可能)を利用しました。

▼ヒストリカルデータ(こういうやつ)
【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-ヒストリカルデータ
※豪ドル/NZドルだけはリーマンショック時のレートが無かったので、別途調達しました


STEP3:不要なポジションを決済する

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理③-不要を決済
シミュレーションツールでは保有しているポジションや発注済みの注文が入力されているので、シミュレーションしたい設定以外のポジションを除外します。

▶不要なポジション
  • 鈴のトラリピ設定(8通貨ペア)と関係ないポジション
  • 売りポジション※
  • 想定レートより下のポジション
※今回は下落時の必要資金を算出するため

【注意点】
シミュレーションツールでは決済注文が反映されません。
一度保有したポジションは持ちっぱなしになるので、シミュレーション開始時点でリーマンショック時より下落したレートのポジションなど、余計なポジションを持っていないか確認するようにしましょう!!

シミュレーション結果

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-結果2
必要資金(16,022,899円) = 必要証拠金(3,381,109円)+評価損益(12,641,790円)

実際には暴落するまでに決済が発生するので、必要な資金はもっと少なく済むでしょうが、一直線に下落した場合の必要資金は上記のように計算することができます(^^♪

ここからが本当のシミュレーション

【トラリピ】複数通貨ペアのリスク管理-追加
これで運用中の設定について、必要な資金が分かりました。

続いて設定を追加したり、運用資金を増減させて、今後の運用シミュレーションを行います。

ここからが本当のシミュレーションと言えるかもしれません!!

例えば、「運用中の通貨ペアの注文間隔を狭くしたい」、「新たな通貨ペアを追加したい」と言った場合には「ポジションを持ってみる」を利用して必要資金がどう変わるのか確認していきます。

ただし、その際に想定レートより下のポジションを持ってしまうと含み益が出てしまうので、注意が必要です。

▶注意点

想定レートが「米ドル/円:90円」なのに75円~105円の買いポジションを持ってしまうと、75円~90円ポジションに含み益が出てしまいます。

その場合は90円~105円のポジションを持つようにしましょう!!

また、「入金・出金してみる」を活用し、必要な資金量を細かく確認することも可能です。

条件を変えながら、自分に最適な設定・資金量を模索してください!!

それから、ハーフ&ハーフで運用している場合は売りトラリピ、つまり高騰した時の動きもシミュレーションしておくといいと思います(#^.^#)

以上、【複数通貨ペアのリスク管理】トラリピのロスカットレートをシミュレーションしよう!!……でした!! 

関連記事:
シミュレーションが大変という人は最初はわたしの設定&リスク管理を参考にしつつ、徐々に自分用にカスタマイズしてください!!

鈴のトラリピ設定と運用実績
 

リスク管理は運用の肝。自分の最適解を突き詰めましょう!!

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