1.【結論】ループイフダンで最適な値幅の検証

まずは結論から。ループイフダンで最適な値幅こちらです( ^^) _旦~~

この記事ではなぜこの値が最適なのか『①理論』、『②実績』の順で検証していきます。

2.【理論】ループイフダンで最適な値幅の検証

ループイフダン最適な値幅とは何でしょうか？

もっとも利益率がいい値幅です。

たくさん利益が出たとしてもそれ以上に必要な資金が多くなるなら、それは最適な値幅とは言えませんよね(^^ゞ


では最も利益効率がいいのはどういう時でしょうか？

それはチャートの波の大きさと決済の間隔が一致した時です。

では波の大きさをどのように算出したらいいのかと言いますと一つの解がATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）です。

ATRとは平均的な1日の値動きの事で、大雑把に言うと1日どれくらい上下するの？と言う事を表す数値です。

例えば以下のチャートは米ドル／円の日足ですが、赤と青の棒1本1本が1日の値動きを表しています。

この棒の大きさの平均値がATRになります。 （厳密には前日の終値なども考慮されるので、ちょっと違います）

このATRをループイフダンで運用できる通貨ペアごとに算出すると以下のようになります。 

ループイフダンで最適な値幅
【2020年版】

通貨ペア	過去5年の平均 （ATR）	最適な値幅
米ドル／円	0.84	100
ユーロ／円	1.05	120
ポンド／円	1.56	150
豪ドル／円	0.86	100
NZドル／円	0.79	80
加ドル／円	0.83	100
スイスフラン／円	0.92	100
トルコリラ／円	0.45	50
南アランド／円	0.12	25
メキシコペソ／円	0.86	25
豪ドル/スイスフラン	0.0078	80
豪ドル／NZドル	0.0068	80
豪ドル／米ドル	0.0067	80
英ポンド／米ドル	0.0118	150
NZドル／米ドル	0.0068	80
ユーロ／豪ドル	0.0120	100
ユーロ／英ポンド	0.0064	80
ユーロ/米ドル	0.0086	100
米ドル/加ドル	0.0100	100
米ドル/スイスフラン	0.0079	100

※ヒストリカルデータは連続予約注文ができるマネーパートナーズ のデータを利用しています。

最適な値幅はATRよりも小さい値幅ではなく大きい値幅としました。 

これはATRが波の大きさを表しているわけではないためです。

どういうことかと言うと、米ドル／円のチャートで説明していきます。

チャートを見ると毎日交互に

上昇⇒下落⇒上昇⇒下落⇒上昇
ではなく
上昇⇒上昇⇒上昇⇒下落⇒下落⇒下落

のように連続で『上昇』or『下落』が続いていることが多く、波の大きさはATRよりも大きな値になっていることが考えられます。

ただし、かと言って値幅を大きくしすぎると決済されなくなってしまうので、ATRを参考にそれより一段大きな値幅を最適な値幅と考えました(#^.^#)

なぜ過去5年の平均値としたのか

わたしは過去5年間のATRから最適な利益幅を設定しました。

ではなぜ5年間なのかというと過去の相場の傾向から、平均的な値動きを表すのに最も適していると考えたからです。

以下は米ドル／円の変動率です。

▼米ドル／円の変動率▼

大きなブレがあることが見て取れます。

これを見た上で仮に1年前のATRから利益幅を設定したらどうなると思いますか？

おそらく最適ではないですよね(^^ゞ

最近の例だと2013年、2014年は20%を超えているのに、2015年8%、そして2016年は18%という年があります。 

では、もっと長い期間それこそ20年、30年という期間からATRを算出したらどうでしょうか？

実はこれも微妙で、年々相場の変動は小さくなっていることが知られています。

原因としては経済の成熟化やAI投資が言われていますが、事実として年々変動が小さくなっています。

そのため、20年も30年も前の数値は現代の環境に適していません。

そこで、近年の変動を表す適当な数値として5年を設定しました。

5年あれば変動が大きい年も小さい年も内包しており、近年の平均的な変動を表していると考えました(^^♪

3.【実績】ループイフダンで最適な値幅の検証

実績の検証方法

理論的にはATRの大きさを参考に値幅を設定するのが最適と考えました。

ですが、実際はどうだったのか？と言う事で、実績（ループイフダンランキング）からどの値幅が最も利益が出たのか検証してみました(^^♪

ループイフダンランキングでは設定ごとに過去どれくらいの決済損益（pips）だったか見ることができます。

そこで値幅ごとに最も利益が出た設定の利益で比較しました。

◆計算方法◆
過去1年の利益で比較（2020年5月時点）
値幅100を基準として、何倍資金が必要だったかを考慮して利益を計算
例えばB20ならB80の4倍の資金が必要だったと考え計算

実績から算出したループイフダンで最適な値幅

※一部の通貨は取り扱い開始から期間が短くデータ不足

4.【まとめ】ループイフダンで最適な値幅の検証

ループイフダンで最適な値幅の検証
【2020年版】

通貨ペア	ATR	理論	実績
米ドル／円	0.84	100	100
ユーロ／円	1.05	120	80
ポンド／円	1.56	150	-
豪ドル／円	0.86	100	100
NZドル／円	0.79	80	100
加ドル／円	0.83	100	100
スイスフラン／円	0.92	100	80
トルコリラ／円	0.45	50	100
南アランド／円	0.12	25	-
豪ドル/スイスフラン	0.0078	80	-
豪ドル／NZドル	0.0068	80	40
豪ドル／米ドル	0.0067	80	100
英ポンド／米ドル	0.0118	150	-
NZドル／米ドル	0.0068	80	100
ユーロ／豪ドル	0.0120	100	-
ユーロ／英ポンド	0.0064	80	-
ユーロ/米ドル	0.0086	100	100
米ドル／加ドル	0.0100	100	-
米ドル／スイスフラン	0.0079	100	-

比較してみると【理論値】と【実績値】で結構違いが出ました。

これは実績の方がその年の傾向に大きな影響を受けるからだと思います。

その年の傾向とはどういうことかと言うと、2019年版の結果が分かりやすいので例に出して解説します。

予想通りですね。（この推測を書いていてちょっと感動しました(^^ゞ）

しかし、為替相場は上がったり、下がったりを繰り返すので、何年も一方的な上昇を続けたり、逆に下落を続けたりすることは考えにくいです。

そのため、どれくらい変動したか？というATRの方が、実績よりもそのとき特有の値動きに左右されずに値幅を算出できます。

そもそもわたしが必要としているのは、昨年最大の利益が出た値幅ではなく、今後最大の利益が出る値幅なので、実績よりもATRの方が適しいてると考えました。

もちろん理想を言えば、相場を予測して値幅を変えるのが最適です。

『今年は上昇しそうだから値幅は広め』とか『今年は狭いレンジで動きそうだから値幅は狭め』のように変更できるのが一番です。

ただし、相場が読めないからこそループイフダンを運用している訳なので、この戦略は取れません。

また、仮に相場が予想できる人でも100%的中させられる人はいないでしょう。

そこで100点満点はとれなくても、毎回80点程度はとれる設定がATRを元に算出した値幅かなと考えています。

わたしは別に毎回100点を狙う必要はない（どうせ取れない）と考えているので、この80点が取れる値幅が最適な値幅と考えて運用していくつもりです(^^ゞ

▼ループイフダンで最適な値幅（再掲）▼

ちなみに現在の『鈴のループイフダン設定』は2018年から稼働させているので、最適な値幅になっていませんが、買いレンジ⇒売りレンジに移動するタイミングで値幅を変更する予定です。

以上、ループイフダンで最適な値幅を検証…でした！！

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鈴＠セミリタイア生活中さん(@semiritaia_suzu)がシェアした投稿 - 2019年 8月月1日午後5時53分PDT

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— 鈴（suzu）＠2018年9月セミリタイア予定 (@semiritaia_suzu) 2018年6月30日