無限ナンピン戦略を解説【トライオートETF旧戦略】
どうも鈴(@semiritaia_suzu)です!!

わたしは2021年1月21日のナスダック100トリプルの分割以降、新戦略でトライオートETFを運用しています。



ただし、それまで運用していた無限ナンピン戦略_ヘッジャーも年利20%を超えており、しかも損失ゼロで終了と大成功の戦略でした。

トライオートETF設定の実績202012
▶鈴のトライオートETF運用実績
  • 実現損益:+4,558,114円
  • 評価損益:-9,311円
  • 合計損益:+4,548,803円

現在もこの無限ナンピン戦略_ヘッジャーで運用を続けている人もおり、葬り去ってしまうのはあまりにも惜しいので、この記事で戦略の詳細をまとめておきます(^^♪


関連記事:
そもそもトラオートETFって何?って人は以下の記事をどうぞ。トライオートETFの特徴と仕組みをまとめています(^^♪
>>【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説

\米株インデックスの破壊力&安定性(^^♪/
トライオートETF



無限ナンピン戦略_ヘッジャーの実績

下の図はわたしが運用しているトライオートETFにおける実現損益と合計損益の推移を表しています(^^♪

トライオートETF設定の実績202011

▶鈴のトライオートETF運用実績
  • 実現損益:+4,317,811円
  • 評価損益:-170,562円
  • 合計損益:+4,147,249円


無限ナンピン戦略で運用していたのは2019年2月~2021年1月までの約2年間です。

その2年の間で約1,000万円を運用し、400万円以上の利益を出しました。

月平均17万円、年利約20%という大活躍!!

しかも2021年1月にレンジを上値けたので、損切りなしで終了しました。

より効率的で手間の少ないブロック戦略を思いついたとは言え、運用を終了してしまうのが惜しい戦略でした(^^ゞ



無限ナンピン戦略_ヘッジャーを解説

▶無限ナンピン戦略の概要
  • 公式が用意したナスダック100トリプル_ヘッジャーというロジックをそのまま利用
  • ヘッジャーは買い18本、売り9本の注文で構成される設定
  • このヘッジャーを10%下落する度に新規発注(ナンピン)していく

無限ナンピン戦略_ヘッジャーの基本

戦略の中心となるナスダック100トリプル_ヘッジャーを分解すると以下のようになります。

▶ナスダック100トリプル_ヘッジャーを分解
  • ナスダック100トリプル
  • ⇒運用する指標、アメリカの優良企業100社の詰め合わせセット
  • ヘッジャー
  • ⇒運用するロジック、いくらで買っていくらで売るなどの設定

▼ナスダック100トリプルチャート(過去10年)

トライオートETFの必要資金-ナスダック100トリプル


▼ナスダック100トリプル_ヘッジャーの仕組み
トライオートETF戦略_ヘッジャー

ヘッジャーは買い18本、売り9本の注文を同時に発注するロジック(仕組み)です。


トライオートETF戦略の詳細(無限ナンピン戦略_ヘッジャー)

ナスダック100トリプル_ヘッジャーは公式(インヴァスト証券)が設計したロジックなので、自分で設定を組む必要がありません

前日の終値に合わせて、指値や値幅が自動で最新化されるので、基本的に選ぶだけで運用可能です。

この辺がゼロベースで設定を構築している『鈴のトラリピ設定』とは違う部分ですね(^^ゞ

ただ、自動で設定が最新化されるとはいえ、ヘッジャーは基本的に上昇相場を追いかけて利益を狙う仕組みのため、調子に乗って稼働させすぎると暴落時に困ります。

そこでわたしは下落する度に追加で買い増していく方針を取っています。 

▶ヘッジャーの買い増し方針
  • 最高値:ヘッジャー⓪(売り無し)
  • 最高値から10%下落:ヘッジャー①
  • 最高値から20%下落:ヘッジャー②
  • 最高値から30%下落:ヘッジャー③(売り無し)
まとめて一気に発注するのではなく、初めにヘッジャー⓪、下落したらヘッジャー①、さらに下落したらヘッジャー②、……のように下落に合わせて最大10組まで徐々に追加していくのがポイントです(#^.^#)
▶単位の解説
  • 本数:ヘッジャーを構成する注文一本一本の最小単
  • セット数:買い18本と売り9本を合わせたヘッジャーの発注単位
  • 組数:無限ナンピン戦略ではヘッジャー●セットを最大で10組運用
  • ⇒ヘッジャー⓪、ヘッジャー①、……、ヘッジャー⑨


指値のように事前に発注しておくことはできないので、下落に合わせて自分で発注していきます。

ナスダック100トリプルの最高値が約200ドル(2021年1月現在)なので、ヘッジャーの発注レートは10%刻みで以下のようになります。

▶ヘッジャーの発注レート
  • 最高値:200ドル
  • ヘッジャー⓪(売り無し):200ドル
  • ヘッジャー①:180ドル
  • ヘッジャー②:160ドル
  • ヘッジャー③(売り無し):140ドル
  • ヘッジャー④(売り無し):120ドル
  • ヘッジャー⑤(売り無し):100ドル
  • ヘッジャー⑥(売り無し):80ドル
  • ヘッジャー⑦(売り無し):60ドル
  • ヘッジャー⑧(売り無し):40ドル
  • ヘッジャー⑨(売り無し):20ドル


高値の状態で全力投資してしまうと、下落した時にポジションが持てずに回復するまで待ちぼうけになってしまいます。

そこで、段階的に発注することで高値~安値まで均等にポジションを持てるようにしました。

下落する指標で買い下がっても被害を拡大させるだけですが、ナスダック100トリプルのように上昇傾向の指標なら、安値で買い増すことで利益の向上が期待できます

ただ、上昇局面で大量のポジションを保有して、その後大暴落するとダメージが大きいので、稼働しているヘッジャーは常に1組までとし、下落して新たなヘッジャーを発注する場合はより高値のヘッジャーを停止させるのがポイントです。

トライオートETFの運用方針_無限ナンピン戦略

ヘッジャーを停止させても、ポジションと決済注文は残るので、放っておけば相場が回復した時に勝手に旧ポジションは決済されます。

そして、相場が上昇して指定のレートに到達した際には、運用中のヘッジャーの注文名をヘッジャー④⇒③などに変更していきます。

▶注文名変更の条件
  1. 指定した発注レートに到達
  2. 過去に発注したヘッジャー●のポジションが全決済
  3. ⇒ヘッジャー④⇒③に変えるなら旧ヘッジャー③が全決済

2つの条件を満たした場合に名称を変更していきます。

つまり、相場が下落した時には新たなヘッジャーを発注し、相場が上昇した際には稼働中のヘッジャーの注文名を変更するというわけです。

ちなみに注文名を変更しなくても運用上の問題はありません。

ただ、上昇時に注文名を変えておかないと、相場が乱高下した際にヘッジャー④が同時に3組とかになって分かりずらくなるので、メモしていると思ってください(^^ゞ


また、ヘッジャーには暴落時の含み損の増加を抑えるために設定に”売り”が組み込まれているのですが、上昇傾向のナスダック100トリプルに売りで入るのはリスクが高いので、基本的に売り注文は停止させています。

売り停止のやり方


トライオートETF停止①
トライオートETF停止②



トライオートETF停止③
トライオートETF停止④



トライオートETF停止⑤
トライオートETF停止⑥


このやり方ならある程度安定して利益が発生する上に10%下落するごとに買い増していくので、必要資金を抑えられるはずです。

それからヘッジャーの発注タイミングは昼間になります。

ヘッジャーを含む自動売買セレクトの指値は前日の終値(ナスダック100トリプルなら日本の早朝)から算出されるので、暴落や高騰の真っ最中に発注しても見当違いのレートに指値が設定されて、上手く回りません。

ナスダック100トリプルのレートが動いていない昼間に発注レートに到達していたら発注しましょう!!



売り注文の活用

上昇傾向のナスダック100トリプルに対して基本的に売りは使いませんが、暴落時には売りの注文も有効なため、ヘッジャー⓪を運用中(最高値を更新中)に暴落した場合は、ヘッジャー①とヘッジャー②には売り注文を入れます。


▼ヘッジャーの『売り』を活用するタイミング
トライオートETFの運用方針_売りを活用するタイミング

上昇傾向のナスダック100トリプルで安値で売りポジションを持ってしまうと後で地獄を見ることになるので、売り注文を稼働させるのは最高値から暴落した僅かな範囲だけというわけです。

ヘッジャーの売り注文は現在値よりかなり下に指値が入るので、多少の調整ならポジションは持たず、今回のコロナショックのような暴落時だけポジションを持つと考えています。


このように長期的には上昇傾向のナスダック100トリプルに対しては、基本的に売りは期待せず、買い注文主体で資産を伸ばす予定です(#^.^#)


0ドルまで暴落した場合の必要資金

必要資金については上昇傾向のナスダック100トリプルを対象にしているため、最高値に合わせて上昇していきますが、「最高値200ドル」かつ「0ドルまで下落」の場合の必要資金は1セット約230万円になります。


▼最高値200ドルの時の必要資金
無限ナンピン戦略の必要資金_200ドル

わたしは無限ナンピン戦略のように変則的な運用をしているため、あまり推奨証拠金を当てにできません。

独自に必要資金を算出しているので最高値を更新した場合など、より詳細な資金や具体的な計算方法は以下の記事を参考にしてください( ^^) _旦~~

【推奨証拠金は当てにならない?】トライオートETFの必要資金まとめ(無限ナンピン戦略ver)



ちなみに上記は1ドルまで下落と最悪の事態を想定していますが、2020年3月のコロナショックで110ドル台⇒30ドル台へと下落した時の含み損は-400万円程度でした。


▼2020年3月21日の口座状況(コロナショック)
トライオートETF

歴史的な暴落でしたが、そこまで大きな含み損にはなりませんでしたね(^^ゞ 


無限ナンピン戦略_ヘッジャーの具体的な運用イメージ

トライオートETFは独特でイメージを持ちづらいので、実際の運用イメージを作ってみました(^^♪

発注画面を触りながら見比べると、より理解しやすいと思います。

最高値の100ドルでスタート


分かりやすくするために最高値が100ドルと考えて解説します(^^♪

100ドルが最高値だと発注レートはこんな感じ。

▶ヘッジャーの発注レート
  • 最高値:100ドル
  • ヘッジャー⓪(売り無し):100ドル
  • ヘッジャー①:90ドル
  • ヘッジャー②:80ドル
  • ヘッジャー③(売り無し):70ドル
  • ヘッジャー④(売り無し):60ドル
  • ヘッジャー⑤(売り無し):50ドル
  • ヘッジャー⑥(売り無し):40ドル
  • ヘッジャー⑦(売り無し):30ドル
  • ヘッジャー⑧(売り無し):20ドル
  • ヘッジャー⑨(売り無し):10ドル


この場合まずは単純にヘッジャー⓪として、1組発注すればOKです(^^♪

90ドルに下落

指定レート(90ドル)まで下落したので、ヘッジャー⓪を停止させ、ヘッジャー①を新規に発注します。

80ドルに下落

指定レート(80ドル)まで下落したので、ヘッジャー①を停止させ、ヘッジャー②を新規に発注します。

70ドルに下落

指定レート(70ドル)まで下落したので、ヘッジャー②を停止させ、ヘッジャー③を新規に発注します。

この時、ヘッジャー③の売り注文は停止させます。

80ドルに上昇

ヘッジャー②のポジションが全決済されたら、ヘッジャー②を削除して、ヘッジャー③の注文名をヘッジャー②に変更します。

90ドルに上昇

ヘッジャー①のポジションが全決済されたら、ヘッジャー①を削除して、ヘッジャー②の注文名をヘッジャー①に変更します。

100ドルに上昇

ヘッジャー⓪のポジションが全決済されたら、ヘッジャー⓪を削除して、ヘッジャー①の注文名をヘッジャー⓪に変更します。

120ドルに上昇

最高値を更新中は特に対応不要です。

108ドルに下落

最高値を更新したことにより、ヘッジャーの発注レートが変わっています。

▶ヘッジャーの発注レート
  • 最高値:120ドル
  • ヘッジャー⓪(売り無し):120ドル
  • ヘッジャー①:108ドル
  • ヘッジャー②:96ドル
  • ヘッジャー③(売り無し):84ドル
  • ヘッジャー④(売り無し):72ドル
  • ヘッジャー⑤(売り無し):60ドル
  • ヘッジャー⑥(売り無し):48ドル
  • ヘッジャー⑦(売り無し):36ドル
  • ヘッジャー⑧(売り無し):24ドル
  • ヘッジャー⑨(売り無し):12ドル


指定レート(108ドル)まで下落したので、ヘッジャー⓪を停止させ、ヘッジャー①を新規に発注します。









あとはこれの繰り返しです(^^♪

トライオートETFの口座開設方法は以下の記事で解説しているので、ぜひ発注画面を触りながら、この記事と読んでみてください。


トライオートETFの口座開設と発注方法



トライオートETFの詳細(公式HP)



無限ナンピン戦略_ヘッジャーのQA

ここからはよくある質問をまとめてあります。

Q.無限ナンピン戦略_ヘッジャーを少ない資金で運用する方法はありますか?

買い18本⇒9本へと注文を間引いて運用すれば半分の資金で可能です。


▼間引くヘッジャーの注文
【トライオートETF】無限ナンピン戦略を少額で運用する方法-間引く

【トライオートETF】無限ナンピン戦略を少額で運用する方法



Q.新規発注時に既存のヘッジャーを停止させるのはなぜですか?

高値で大量ポジションを持たないためです。

下落している最中は既にポジションを持っているので停止させなくても影響はありませんが、下落⇒上昇した場合、既存のヘッジャーを停止させていないと新規のポジションを持つことになります。

そのまま上昇を続けると最高値でヘッジャー⓪~⑨のポジション(10倍の数量)を持つことになると下落時の含み損が膨大になるので、必ず停止させます(^^ゞ 


Q.ブロック戦略とどちらがいいですか?

ブロック戦略の方が利益が大きくなる可能性が高いと思います。

▶無限ナンピンvs ブロック
  • 無限ナンピンが活きる場面
  • ⇒値動きが小さい場面
    ⇒160ドル以上の高レート
    ⇒レンジ相場
    ⇒下落相場

  • ブロック戦略が活きる場面
  • ⇒値動きが大きい場面
    ⇒160ドル以下のレート
    ⇒上昇相場


ブロック戦略の方が全体的なパフォーマンスは高いと思いますが、無限ナンピン戦略の方が活きる場面もあります。

まず、ブロック戦略は0ドル~160ドルを想定しているので、それ以上のレンジではポジションを持たず利益が出ません。

注文を追加することもできますが、初めから戦略に組み込まれている無限ナンピン戦略の方が有利でしょう。


また、ブロック戦略は上昇トレンドを捉えるために利確幅を広くしているので、狭いレンジで推移する期間が長くなると無限ナンピン戦略の方が上回ると思います(^_^;)









以上、2020年に猛威を振るった無限ナンピン戦略_ヘッジャーを解説【トライオートETF戦略】…でした!!


関連記事:
トライオートETFの口座開設のやり方は以下の記事にまとめてありますので、参考にしてください。画像付きで紹介しているので、簡単に開設できると思います( ^^) _旦~~

【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説



トライオートETFの詳細(公式HP)】 


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